PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ADDYY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADDYY с BRK-B

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ADDYY (Adidas AG ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ADDYY operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ADDYY returned 4.63%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADDYY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG ADR (ADDYY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADDYY показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ADDYY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.63% против 12.90% соответственно.

ADDYY

1 день
-0.14%
1 месяц
3.53%
6 месяцев
13.26%
С начала года
7.69%
1 год
-12.33%
3 года*
3.49%
5 лет*
-9.66%
10 лет*
4.63%

BRK-B

1 день
0.98%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-1.90%
1 год
4.63%
3 года*
12.73%
5 лет*
12.15%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADDYY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADDYY
Adidas AG ADR		7.69%-18.11%20.16%50.70%-52.02%-20.73%12.40%57.51%5.61%28.12%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.90%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between ADDYY and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2005 г.

0.34

The correlation between ADDYY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADDYY:

$37.37B

BRK-B:

$1.06T

EPS

ADDYY:

€3.92

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

ADDYY:

23.24

BRK-B:

14.67

Коэффициент PEG

ADDYY:

0.21

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

ADDYY:

1.29

BRK-B:

2.83

Коэффициент P/B

ADDYY:

5.43

BRK-B:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

ADDYY:

€25.30B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADDYY:

€13.00B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

ADDYY:

€3.01B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG ADR

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ADDYY:
ADDYY с NKEADDYY с ONONADDYY с BIRKADDYY с SPYADDYY с PUMSYADDYY с VOOADDYY с SCHX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ADDYY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADDYY
Ранг доходности на риск ADDYY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADDYY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADDYY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADDYY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADDYY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADDYY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDYY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADDYYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
0.32

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.54

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.49

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.04

-1.61

ADDYY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADDYY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADDYY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADDYY и BRK-B

Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADDYYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.70%

-53.86%

-37.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.66%

-9.42%

-27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.16%

-14.95%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-26.58%

-50.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-29.57%

-47.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.46%

-8.65%

-35.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.54%

-11.06%

-41.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.75%

4.48%

+18.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDYY и BRK-B

Adidas AG ADR (ADDYY) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADDYYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

4.46%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.71%

11.07%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.20%

14.54%

+19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.69%

17.12%

+20.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.11%

19.40%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDYY и BRK-B

Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADDYY
Adidas AG ADR		1.55%1.09%0.31%0.38%2.69%0.88%0.00%0.82%1.12%0.80%4.16%1.24%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADDYY и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Adidas AG ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
6.70B
93.68B
(ADDYY) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ADDYY значения в EUR, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности ADDYY и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Adidas AG ADR и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
51.1%
28.8%
Активы портфеля
ADDYY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о валовой прибыли в 3.42B при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

ADDYY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила об операционной прибыли в 698.30M при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

ADDYY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adidas AG ADR сообщила о чистой прибыли в 489.93M при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

ADDYY and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADDYY has higher volatility (8.20%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ADDYY dropped -91.70% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADDYY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор