PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADDYY с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ADDYY с SCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adidas AG ADR (ADDYY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).

SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ADDYY и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adidas AG ADR (ADDYY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ADDYY и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADDYY
Adidas AG ADR		-19.62%-18.11%20.16%50.70%-52.02%-20.73%12.40%57.51%5.61%28.12%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		-3.70%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, ADDYY показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции ADDYY уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.02% соответственно.

ADDYY

1 день
-0.91%
1 месяц
-10.51%
С начала года
-19.62%
6 месяцев
-27.72%
1 год
-33.51%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-12.44%
10 лет*
4.43%

SCHX

1 день
0.78%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-1.70%
1 год
17.91%
3 года*
18.55%
5 лет*
11.30%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adidas AG ADR

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с ADDYY:
ADDYY с NKEADDYY с ONONADDYY с SPYADDYY с BIRKADDYY с BRK-BADDYY с VOOADDYY с PUMSY
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SPYSCHX с SCHDSCHX с FNDX

Доходность на риск

ADDYY vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADDYY
Ранг доходности на риск ADDYY: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADDYY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADDYY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADDYY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADDYY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADDYY: 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADDYY c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adidas AG ADR (ADDYY) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADDYYSCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.98

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.22

1.50

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.51

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.54

7.02

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ADDYY vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADDYY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADDYY и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ADDYYSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.98

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.66

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.78

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.80

-0.78

Корреляция

Корреляция между ADDYY и SCHX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADDYY и SCHX

Дивидендная доходность ADDYY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SCHX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADDYY
Adidas AG ADR		1.36%1.09%0.31%0.38%2.69%0.88%0.00%0.82%1.12%0.80%4.16%1.24%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.16%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Просадки

Сравнение просадок ADDYY и SCHX

Максимальная просадка ADDYY за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADDYY и SCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ADDYYSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.70%

-34.33%

-57.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.73%

-12.19%

-27.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.64%

-25.41%

-51.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.64%

-34.33%

-42.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.55%

-5.67%

-52.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-4.00%

-48.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.85%

2.62%

+18.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ADDYY и SCHX

Adidas AG ADR (ADDYY) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ADDYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ADDYYSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

5.36%

+4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.56%

9.67%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.91%

18.33%

+18.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.33%

17.13%

+20.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

18.13%

+15.83%