PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QRMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QRMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) are both Nasdaq-100 funds. NJUL is passively managed, while QRMI is actively managed. Over the past 3 years, NJUL returned 14.96%/yr vs 7.03%/yr for QRMI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.60%/yr for QRMI.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QRMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у QRMI с доходностью 2.50%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QRMI

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%2.67%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%

Correlation

The correlation between NJUL and QRMI is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.75

The correlation between NJUL and QRMI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и QRMI

Секторы
NJUL
QRMI

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
QRMI
53.8%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
QRMI
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
QRMI
12.2%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
QRMI
7.7%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
QRMI
4.2%

Промышленность

NJUL
2.8%
QRMI
2.8%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
QRMI
1.4%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
QRMI
1.1%

Энергетика

NJUL
0.6%
QRMI
0.6%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
QRMI
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
QRMI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI

Доходность на риск

NJUL vs. QRMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QRMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQRMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.72

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.33

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

1.96

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

8.60

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QRMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа QRMI равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и QRMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQRMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.72

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.22

+0.79

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QRMI

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QRMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQRMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-20.95%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.04%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-8.43%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-7.98%

+5.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

1.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QRMI

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQRMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.67%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.43%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.72%

+1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

8.33%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

8.33%

+2.73%

Сравнение комиссий NJUL и QRMI

NJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QRMI

NJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QRMI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRMI has higher volatility (0.67%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs QRMI's -20.95%.

On 3-year performance, NJUL leads with 14.96% vs 7.03% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NJUL has performed better with a 14.96% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.79% for NJUL.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.00% for NJUL.

They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.60% for QRMI.

NJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QRMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор