PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. NJUL is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.86%/yr vs 12.12%/yr for QMAR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NJUL charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

NJUL

1 день
0.01%
1 месяц
1.18%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.62%
1 год
18.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		6.17%15.67%13.93%29.52%-11.67%6.51%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between NJUL and QMAR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.90

The correlation between NJUL and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и QMAR

Секторы
NJUL
QMAR

Технологии

54.2%
54.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.5%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.6%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJUL
54.2%
QMAR
54.2%

Коммуникационные услуги

NJUL
15.5%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

NJUL
12.2%
QMAR
12.2%

Потребительский защитный сектор

NJUL
7.6%
QMAR
7.6%

Здравоохранение

NJUL
4.2%
QMAR
4.2%

Промышленность

NJUL
2.8%
QMAR
2.8%

Коммунальные услуги

NJUL
1.4%
QMAR
1.4%

Сырьевые материалы

NJUL
1.2%
QMAR
1.2%

Энергетика

NJUL
0.6%
QMAR
0.6%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
QMAR
0.2%

Недвижимость

NJUL
0.1%
QMAR
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с SPYNJUL с VTSAXNJUL с PJUL
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

NJUL vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
3.82

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
6.00

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.92

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

7.24

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.34

52.23

-32.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 2.42, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

3.82

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.87

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.91

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NJUL и QMAR

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-19.83%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-3.21%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-15.91%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-19.83%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-3.28%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и QMAR

Текущая волатильность для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) составляет 0.37%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что NJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

1.27%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

4.85%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.08%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

13.96%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.06%

13.85%

-2.79%

Сравнение комиссий NJUL и QMAR

NJUL берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и QMAR

Ни NJUL, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJUL and QMAR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to NJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.12% vs 10.86% for NJUL. On fees, NJUL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, NJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.12% return vs 10.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

NJUL and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for NJUL and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор