PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJUL с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJUL с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

NJUL и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Invesco QQQ Trust. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJUL и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		-1.03%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%8.28%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность -1.03%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

NJUL

1 день
0.64%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.93%
1 год
19.11%
3 года*
14.48%
5 лет*
9.50%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с VTSAXNJUL с SPYNJUL с PJUL
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий NJUL и PJAN

И NJUL, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

NJUL vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJULPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.15

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.74

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.57

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.40

8.42

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJUL vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа PJAN равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJULPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.89

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.82

+0.09

Корреляция

Корреляция между NJUL и PJAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и PJAN

Ни NJUL, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJUL и PJAN

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

NJULPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-21.25%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.46%

-7.35%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-11.93%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-2.71%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-1.76%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.37%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и PJAN

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что NJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJULPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

3.24%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

4.60%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

9.87%

+2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.53%

8.91%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

10.69%

+0.50%