PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NJUL с BJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJUL с BJAN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NJUL (Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July) and BJAN (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - NJUL is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while BJAN is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJUL returned 10.51%/yr vs 10.54%/yr for BJAN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJUL и BJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJUL показывает доходность 4.63%, что значительно ниже, чем у BJAN с доходностью 7.50%.

NJUL

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
4.00%
С начала года
4.63%
1 год
11.05%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

BJAN

1 день
-0.29%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
6.47%
С начала года
7.50%
1 год
17.03%
3 года*
15.71%
5 лет*
10.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJUL и BJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		4.63%15.67%13.93%29.52%-11.67%7.86%9.05%
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		7.50%14.81%17.36%23.66%-11.40%13.86%15.47%

Correlation

The correlation between NJUL and BJAN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2020 г.

0.85

The correlation between NJUL and BJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJUL и BJAN

Секторы
NJUL
BJAN

Технологии

58.0%
38.4%

Коммуникационные услуги

14.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.6%
10.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.6%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Промышленность

2.6%
7.9%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.2%

Финансовые услуги

0.2%
11.0%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

NJUL
58.0%
BJAN
38.4%

Коммуникационные услуги

NJUL
14.5%
BJAN
10.8%

Потребительский циклический сектор

NJUL
11.6%
BJAN
10.0%

Потребительский защитный сектор

NJUL
6.6%
BJAN
4.6%

Здравоохранение

NJUL
3.7%
BJAN
8.4%

Промышленность

NJUL
2.6%
BJAN
7.9%

Коммунальные услуги

NJUL
1.2%
BJAN
2.1%

Сырьевые материалы

NJUL
1.0%
BJAN
1.7%

Энергетика

NJUL
0.5%
BJAN
3.2%

Финансовые услуги

NJUL
0.2%
BJAN
11.0%

Недвижимость

NJUL
0.1%
BJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January

Часто сравнивают с NJUL:
NJUL с UJULNJUL с UAUGNJUL с QQQNJUL с KJULNJUL с PJULNJUL с VTSAXNJUL с SPY
Часто сравнивают с BJAN:
BJAN с BFEBBJAN с PJANBJAN с AJANBJAN с NJANBJAN с SPYBJAN с VTIBJAN с VOO

Доходность на риск

NJUL vs. BJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJUL
Ранг доходности на риск NJUL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJUL: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJUL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJUL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJUL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJUL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BJAN
Ранг доходности на риск BJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJAN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJAN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJAN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJUL c BJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NJULBJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.13

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.01

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.73

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

13.40

-2.23

NJUL vs. BJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJUL на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJAN равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJUL и BJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NJUL и BJAN

Максимальная просадка NJUL за все время составила -14.37%, что меньше максимальной просадки BJAN в -26.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJUL и BJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJULBJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.37%

-26.86%

+12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-6.27%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.81%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-17.38%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-0.29%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-2.87%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.27%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности NJUL и BJAN

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January (BJAN) имеют волатильность 2.53% и 2.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJULBJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.43%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.68%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

8.03%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

12.04%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

14.01%

-3.00%

Сравнение комиссий NJUL и BJAN

И NJUL, и BJAN имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJUL и BJAN

Ни NJUL, ни BJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BJAN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.66%
NJUL
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NJUL and BJAN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJUL has higher volatility (2.53%) compared to BJAN (2.43%). In terms of maximum drawdown, NJUL dropped -14.37% vs BJAN's -26.86%.

On 5-year performance, BJAN leads with 10.54% vs 10.51% for NJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, BJAN has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BJAN has performed better with a 10.54% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJUL and BJAN have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJUL and BJAN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJUL is categorized as Nasdaq-100, while BJAN is Defined Outcome. NJUL tracks Invesco QQQ Trust, while BJAN tracks S&P 500.

BJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJUL и BJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор