PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJR с ALE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NJR с ALE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NJR (New Jersey Resources Corporation) and ALE (ALLETE, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — NJR in Utilities - Regulated Gas, ALE in Utilities - Diversified. Over the past 10 years, NJR returned 7.61%/yr vs 5.06%/yr for ALE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NJR и ALE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Jersey Resources Corporation (NJR) и ALLETE, Inc. (ALE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции NJR превзошли акции ALE по среднегодовой доходности: 7.61% против 5.06% соответственно.

NJR

1 день
-0.41%
1 месяц
-4.03%
С начала года
17.77%
6 месяцев
19.60%
1 год
21.62%
3 года*
6.23%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.61%

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.13%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.37%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJR и ALE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NJR
New Jersey Resources Corporation		17.77%2.91%8.72%-6.94%24.93%19.60%-16.86%0.13%16.57%16.18%
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%

Correlation

The correlation between NJR and ALE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.44

Over the past year, the correlation between NJR and ALE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NJR:

$5.46B

ALE:

$3.95B

EPS

NJR:

$3.38

ALE:

$2.85

Коэффициент P/E

NJR:

15.93

ALE:

23.83

Коэффициент PEG

NJR:

0.43

ALE:

198.23

Коэффициент P/S

NJR:

2.46

ALE:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

NJR:

$2.21B

ALE:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

NJR:

$613.25M

ALE:

$416.20M

EBITDA (12 мес.)

NJR:

$743.74M

ALE:

$474.50M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Jersey Resources Corporation

ALLETE, Inc.

Часто сравнивают с NJR:
NJR с TRNNJR с NEENJR с VPUNJR с VOONJR с XLINJR с SPYNJR с POR
Часто сравнивают с ALE:
ALE с PEGALE с FEALE с OTTRALE с MGEEALE с MNTKALE с XLIALE с NEE

Доходность на риск

NJR vs. ALE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJR
Ранг доходности на риск NJR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJR c ALE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Jersey Resources Corporation (NJR) и ALLETE, Inc. (ALE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJRALEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.06

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.26

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

1.23

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

5.27

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJR vs. ALE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJR и ALE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJRALEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.06

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.19

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.22

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок NJR и ALE

Максимальная просадка NJR за все время составила -50.72%, примерно равная максимальной просадке ALE в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJR и ALE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJRALEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.72%

-48.82%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-4.96%

-3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.49%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.79%

-30.13%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.72%

-42.22%

-8.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-0.66%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.54%

-12.07%

+4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

1.07%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NJR и ALE

New Jersey Resources Corporation (NJR) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с ALLETE, Inc. (ALE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJRALEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

0.00%

+5.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

0.83%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

5.80%

+11.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

18.47%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.05%

23.89%

+4.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJR и ALE

Дивидендная доходность NJR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ALE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALE
ALLETE, Inc.		1.08%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%
NJR
New Jersey Resources Corporation		3.48%4.01%3.73%3.63%3.03%3.39%3.63%2.71%2.47%2.62%2.79%2.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NJR и ALE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Jersey Resources Corporation и ALLETE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M20222023202420252026
939.40M
375.00M
(NJR) Общая выручка
(ALE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NJR и ALE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Jersey Resources Corporation и ALLETE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
32.0%
12.3%
Активы портфеля
NJR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует валовой рентабельности в 32.0%.

ALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

NJR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.03M при выручке в 939.40M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.

ALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

NJR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Jersey Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.91M при выручке в 939.40M, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.

ALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

Часто задаваемые вопросы

NJR and ALE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJR has higher volatility (5.66%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, NJR dropped -50.72% vs ALE's -48.82%.

NJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJR и ALE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор