PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALE с PEG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALE с PEG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALE (ALLETE, Inc.) and PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ALE returned 5.06%/yr vs 9.23%/yr for PEG. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALE и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALE уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 5.06% против 9.23% соответственно.

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.13%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.37%
10 лет*
5.06%

PEG

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-2.49%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALE и PEG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		-2.40%-1.89%42.63%3.62%-5.09%18.34%2.37%17.09%4.68%21.77%

Correlation

The correlation between ALE and PEG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г.

0.43

Over the past year, the correlation between ALE and PEG has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

ALE:

$2.85

PEG:

$6.03

Коэффициент P/E

ALE:

23.83

PEG:

12.90

Коэффициент PEG

ALE:

198.23

PEG:

0.56

Коэффициент P/S

ALE:

2.63

PEG:

2.28

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.50B

PEG:

$12.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$416.20M

PEG:

$10.19B

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$474.50M

PEG:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLETE, Inc.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Часто сравнивают с ALE:
ALE с FEALE с OTTRALE с MGEEALE с MNTKALE с XLIALE с NEEALE с NJR
Часто сравнивают с PEG:
PEG с VOOPEG с NEEPEG с EIXPEG с XLUPEG с EDPEG с OTTRPEG с NGG

Доходность на риск

ALE vs. PEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PEG
Ранг доходности на риск PEG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALE c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALEPEGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.13

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.06

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.99

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.19

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-0.32

+5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALE vs. PEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа PEG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALEPEGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.13

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.42

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.42

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ALE и PEG

Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и PEG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALEPEGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-54.32%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-13.15%

+8.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.17%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-27.29%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-40.78%

-1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-13.81%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-11.16%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

7.80%

-6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и PEG

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALEPEGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.65%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

13.47%

-12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

18.72%

-12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

20.41%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

21.94%

+1.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и PEG

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности PEG в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALE
ALLETE, Inc.		1.08%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.29%3.14%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
375.00M
3.85B
(ALE) Общая выручка
(PEG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALE и PEG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ALLETE, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
12.3%
75.7%
Активы портфеля
ALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

PEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 3.85B, что соответствует валовой рентабельности в 75.7%.

ALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

PEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.08B при выручке в 3.85B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

ALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

PEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Service Enterprise Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 741.00M при выручке в 3.85B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.

Часто задаваемые вопросы

ALE and PEG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEG has higher volatility (5.65%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ALE dropped -48.82% vs PEG's -54.32%.

ALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALE и PEG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор