Сравнение ALE с PEG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG).
Доходность
Сравнение доходности ALE и PEG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALE и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 1.97% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Фундаментальные показатели
ALE:
$2.85
PEG:
$6.33
ALE:
23.83
PEG:
12.84
ALE:
198.23
PEG:
0.60
ALE:
2.63
PEG:
2.23
ALE:
$1.50B
PEG:
$12.17B
ALE:
$416.20M
PEG:
$8.40B
ALE:
$474.50M
PEG:
$4.22B
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 5.71% против 9.24% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
PEG
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 9.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. PEG — Ранг доходности на риск
ALE
PEG
Сравнение ALE c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.18 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.02 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.15 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 0.27 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.04 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ALE и PEG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и PEG
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности PEG в 3.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.15% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и PEG
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и PEG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -54.32% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -12.73% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -27.29% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -40.78% | -1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -9.95% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -11.16% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 7.02% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и PEG
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALE | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.62% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 13.24% | -8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 20.12% | -13.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 20.30% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 21.89% | +2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALE и PEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности