PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALE с PEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALE с PEG

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или PEG.

Корреляция

Корреляция между ALE и PEG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и PEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,019.86%
20,182.85%
ALE
PEG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

PEG:

1.15

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

PEG:

1.55

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

PEG:

1.22

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

PEG:

1.49

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

PEG:

3.60

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

PEG:

7.13%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

PEG:

22.25%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

PEG:

-54.32%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

PEG:

-12.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

PEG:

$40.74B

EPS

ALE:

$3.10

PEG:

$3.54

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

PEG:

22.89

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

PEG:

2.50

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

PEG:

3.96

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

PEG:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

PEG:

$7.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

PEG:

$2.56B

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

PEG:

$2.86B

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.77% соответственно.

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

PEG

С начала года

-3.33%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

-8.24%

1 год

23.17%

5 лет

13.19%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и PEG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
PEG
Ранг риск-скорректированной доходности PEG, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEG, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
PEG: 1.15
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
PEG: 1.55
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
PEG: 1.22
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
PEG: 1.49
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
PEG: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PEG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и PEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
1.15
ALE
PEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и PEG

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности PEG в 3.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.		4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated		3.00%2.84%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%

Просадки

Сравнение просадок ALE и PEG

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и PEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-12.98%
ALE
PEG

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и PEG

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
9.65%
ALE
PEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию