PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с PEG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEPEG
Дох-ть с нач. г.5.32%21.49%
Дох-ть за 1 год11.49%21.87%
Дох-ть за 3 года1.73%10.79%
Дох-ть за 5 лет-1.87%7.32%
Дох-ть за 10 лет6.28%10.24%
Коэф-т Шарпа0.471.15
Дневная вол-ть21.52%18.18%
Макс. просадка-73.95%-54.32%
Текущая просадка-12.95%-2.85%

Фундаментальные показатели


ALEPEG
Рыночная капитализация$3.63B$36.46B
EPS$4.16$3.61
Цена/прибыль15.1520.28
PEG коэффициент2.221.60
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$10.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$3.88B
EBITDA (12 мес.)$517.10M$3.93B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между ALE и PEG составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и PEG

С начала года, ALE показывает доходность 5.32%, что значительно ниже, чем у PEG с доходностью 21.49%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям PEG по среднегодовой доходности: 6.28% против 10.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.51%
22.49%
ALE
PEG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Public Service Enterprise Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c PEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.89
PEG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEG, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEG, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.003.93

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и PEG

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PEG равного 1.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и PEG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.47
1.15
ALE
PEG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и PEG

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности PEG в 3.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.40%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
PEG
Public Service Enterprise Group Incorporated
3.21%3.73%3.53%3.06%3.36%3.18%3.46%3.34%3.74%4.03%3.57%4.49%

Просадки

Сравнение просадок ALE и PEG

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и PEG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.95%
-2.85%
ALE
PEG

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и PEG

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.32%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.32%
5.17%
ALE
PEG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и PEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Public Service Enterprise Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию