PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с FE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEFE
Дох-ть с нач. г.5.47%8.14%
Дох-ть за 1 год9.22%3.70%
Дох-ть за 3 года1.00%4.75%
Дох-ть за 5 лет-1.77%1.74%
Дох-ть за 10 лет6.52%5.36%
Коэф-т Шарпа0.460.24
Дневная вол-ть21.55%18.47%
Макс. просадка-73.95%-55.75%
Текущая просадка-12.82%-12.18%

Фундаментальные показатели


ALEFE
Рыночная капитализация$3.63B$22.26B
EPS$4.16$1.89
Цена/прибыль15.1520.47
PEG коэффициент2.221.25
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$12.93B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$7.17B
EBITDA (12 мес.)$517.10M$3.84B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и FE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и FE

С начала года, ALE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у FE с доходностью 8.14%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции FE по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,988.44%
845.73%
ALE
FE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

FirstEnergy Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c FE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.57
FE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FE, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.69

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и FE

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FE равного 0.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и FE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.602024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
0.24
ALE
FE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и FE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности FE в 4.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.39%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
FE
FirstEnergy Corp.
4.22%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%6.67%

Просадки

Сравнение просадок ALE и FE

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и FE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-12.18%
ALE
FE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и FE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.70%, в то время как у FirstEnergy Corp. (FE) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
5.00%
ALE
FE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и FE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию