PortfoliosLab logo
Сравнение ALE с FE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALE и FE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и FE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и FirstEnergy Corp. (FE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.56%
476.32%
ALE
FE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

FE:

0.78

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

FE:

1.09

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

FE:

1.17

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

FE:

1.09

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

FE:

2.59

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

FE:

6.12%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

FE:

20.24%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

FE:

-55.75%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

FE:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

FE:

$24.44B

EPS

ALE:

$3.10

FE:

$1.70

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

FE:

24.91

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

FE:

1.28

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

FE:

1.78

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

FE:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

FE:

$10.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

FE:

$5.39B

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

FE:

$3.08B

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у FE с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции ALE превзошли акции FE по среднегодовой доходности: 6.62% против 6.04% соответственно.


ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

FE

С начала года

7.57%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-0.40%

1 год

15.80%

5 лет

4.22%

10 лет

6.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и FE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FE
Ранг риск-скорректированной доходности FE, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c FE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и FirstEnergy Corp. (FE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
FE: 0.78
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
FE: 1.09
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
FE: 1.17
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
FE: 1.09
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
FE: 2.59

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа FE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и FE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.78
ALE
FE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и FE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FE в 4.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
FE
FirstEnergy Corp.
4.02%4.24%4.31%3.72%3.75%5.10%3.13%3.83%4.70%4.65%4.54%3.69%

Просадки

Сравнение просадок ALE и FE

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки FE в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и FE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-2.93%
ALE
FE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и FE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у FirstEnergy Corp. (FE) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
7.70%
ALE
FE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и FE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и FirstEnergy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию