PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALE с MGEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALE с MGEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALE (ALLETE, Inc.) and MGEE (MGE Energy, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ALE returned 5.06%/yr vs 5.68%/yr for MGEE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALE и MGEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 5.06% против 5.68% соответственно.

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.13%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.37%
10 лет*
5.06%

MGEE

1 день
-1.33%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-7.09%
1 год
-16.73%
3 года*
2.24%
5 лет*
1.65%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALE и MGEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%
MGEE
MGE Energy, Inc.		-5.25%-14.75%32.80%5.10%-12.57%19.90%-9.30%34.04%-2.90%-1.48%

Correlation

The correlation between ALE and MGEE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.40

The correlation between ALE and MGEE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.95B

MGEE:

$2.69B

EPS

ALE:

$2.85

MGEE:

$3.90

Коэффициент P/E

ALE:

23.83

MGEE:

18.81

Коэффициент PEG

ALE:

198.23

MGEE:

2.99

Коэффициент P/S

ALE:

2.63

MGEE:

3.50

Коэффициент P/B

ALE:

1.39

MGEE:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.50B

MGEE:

$767.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$416.20M

MGEE:

$744.92M

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$474.50M

MGEE:

$282.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLETE, Inc.

MGE Energy, Inc.

Часто сравнивают с ALE:
ALE с PEGALE с FEALE с OTTRALE с MNTKALE с XLIALE с NEEALE с NJR
Часто сравнивают с MGEE:
MGEE с OTTRMGEE с GLDMGEE с IVVMGEE с QQQMGEE с IMOMGEE с WECMGEE с SRE

Доходность на риск

ALE vs. MGEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MGEE
Ранг доходности на риск MGEE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALEMGEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
-0.82

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-1.02

+3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.88

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

-0.88

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-1.64

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALE vs. MGEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MGEE равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и MGEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALEMGEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.82

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.07

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.21

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.38

+0.02

Просадки

Сравнение просадок ALE и MGEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что больше максимальной просадки MGEE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALEMGEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-33.91%

-14.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-19.07%

+14.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-30.88%

+12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-30.88%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-33.91%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-29.53%

+28.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-7.63%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

10.20%

-9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MGEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALEMGEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.81%

-9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

16.22%

-15.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

20.46%

-14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

23.31%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

27.43%

-3.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MGEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MGEE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALE
ALLETE, Inc.		1.08%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%
MGEE
MGE Energy, Inc.		2.59%2.36%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
375.00M
242.70M
(ALE) Общая выручка
(MGEE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALE и MGEE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
12.3%
99.0%
Активы портфеля
ALE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.20M при выручке в 375.00M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.

MGEE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.24M при выручке в 242.70M, что соответствует валовой рентабельности в 99.0%.

ALE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.60M при выручке в 375.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

MGEE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.15M при выручке в 242.70M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.

ALE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ALLETE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.10M при выручке в 375.00M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

MGEE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MGE Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 48.48M при выручке в 242.70M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.

Часто задаваемые вопросы

ALE and MGEE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGEE has higher volatility (9.81%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ALE dropped -48.82% vs MGEE's -33.91%.

ALE currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALE и MGEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор