PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с MGEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEMGEE
Дох-ть с нач. г.5.47%6.68%
Дох-ть за 1 год9.22%-1.23%
Дох-ть за 3 года1.00%1.89%
Дох-ть за 5 лет-1.77%4.10%
Дох-ть за 10 лет6.52%9.60%
Коэф-т Шарпа0.460.05
Дневная вол-ть21.55%28.36%
Макс. просадка-73.95%-33.91%
Текущая просадка-12.82%-7.09%

Фундаментальные показатели


ALEMGEE
Рыночная капитализация$3.63B$2.77B
EPS$4.16$3.32
Цена/прибыль15.1523.05
PEG коэффициент2.220.00
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$664.51M
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$308.13M
EBITDA (12 мес.)$517.10M$244.11M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и MGEE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALE и MGEE

С начала года, ALE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у MGEE с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3,723.51%
22,318.36%
ALE
MGEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

MGE Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.57
MGEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGEE, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGEE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGEE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGEE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGEE, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.13

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и MGEE

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа MGEE равного 0.05. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и MGEE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.602024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
0.05
ALE
MGEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MGEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MGEE в 2.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.39%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
MGEE
MGE Energy, Inc.
2.24%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ALE и MGEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки MGEE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-7.09%
ALE
MGEE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MGEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.70%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
6.18%
ALE
MGEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию