PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с MGEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALE и MGEE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и MGEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.73%
1,061.33%
ALE
MGEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.44

MGEE:

0.68

Коэф-т Сортино

ALE:

2.48

MGEE:

1.11

Коэф-т Омега

ALE:

1.36

MGEE:

1.14

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.66

MGEE:

0.77

Коэф-т Мартина

ALE:

12.66

MGEE:

1.79

Индекс Язвы

ALE:

1.12%

MGEE:

8.81%

Дневная вол-ть

ALE:

9.82%

MGEE:

23.14%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

MGEE:

-38.18%

Текущая просадка

ALE:

-6.68%

MGEE:

-16.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

MGEE:

$3.25B

EPS

ALE:

$3.10

MGEE:

$3.33

Цена/прибыль

ALE:

21.05

MGEE:

26.73

PEG коэффициент

ALE:

2.80

MGEE:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

MGEE:

$485.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

MGEE:

$178.80M

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

MGEE:

$200.16M

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у MGEE с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.93% соответственно.


ALE

С начала года

1.81%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

3.88%

1 год

14.98%

5 лет

6.79%

10 лет

6.36%

MGEE

С начала года

-4.80%

1 месяц

-1.06%

6 месяцев

-1.22%

1 год

16.27%

5 лет

8.35%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и MGEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ALE: 1.44
MGEE: 0.68
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 2.48
MGEE: 1.11
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.36
MGEE: 1.14
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ALE: 0.66
MGEE: 0.77
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ALE: 12.66
MGEE: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MGEE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и MGEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.68
ALE
MGEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MGEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MGEE в 2.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
MGEE
MGE Energy, Inc.
2.00%1.87%2.32%2.27%1.85%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ALE и MGEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки MGEE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.68%
-16.94%
ALE
MGEE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MGEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 1.76%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76%
6.00%
ALE
MGEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab