PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALE с MGEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALE с MGEE

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или MGEE.

Корреляция

Корреляция между ALE и MGEE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и MGEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.31%
1,246.19%
ALE
MGEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

MGEE:

0.75

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

MGEE:

1.20

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

MGEE:

1.15

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

MGEE:

0.84

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

MGEE:

1.79

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

MGEE:

9.58%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

MGEE:

23.07%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

MGEE:

-38.18%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

MGEE:

-16.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

MGEE:

$3.32B

EPS

ALE:

$3.10

MGEE:

$3.33

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

MGEE:

26.98

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

MGEE:

0.00

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

MGEE:

5.03

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

MGEE:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

MGEE:

$485.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

MGEE:

$178.80M

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

MGEE:

$200.16M

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у MGEE с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям MGEE по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.44% соответственно.

ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

MGEE

С начала года

-3.90%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

0.01%

1 год

18.12%

5 лет

8.07%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и MGEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGEE
Ранг риск-скорректированной доходности MGEE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGEE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c MGEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и MGE Energy, Inc. (MGEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
MGEE: 0.75
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
MGEE: 1.20
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
MGEE: 1.15
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
MGEE: 0.84
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
MGEE: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MGEE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и MGEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.75
ALE
MGEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MGEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности MGEE в 1.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.		4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
MGEE
MGE Energy, Inc.		1.98%1.87%2.31%2.26%1.84%2.06%1.75%2.20%2.00%1.85%2.49%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ALE и MGEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки MGEE в -38.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MGEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-16.16%
ALE
MGEE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MGEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у MGE Energy, Inc. (MGEE) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
6.57%
ALE
MGEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MGEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и MGE Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию