PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALENEE
Дох-ть с нач. г.5.47%22.17%
Дох-ть за 1 год9.22%1.30%
Дох-ть за 3 года1.00%2.31%
Дох-ть за 5 лет-1.77%9.65%
Дох-ть за 10 лет6.52%14.50%
Коэф-т Шарпа0.460.09
Дневная вол-ть21.55%28.91%
Макс. просадка-73.95%-47.81%
Текущая просадка-12.82%-16.53%

Фундаментальные показатели


ALENEE
Рыночная капитализация$3.63B$150.35B
EPS$4.16$3.66
Цена/прибыль15.1519.99
PEG коэффициент2.222.61
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$27.13B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$17.10B
EBITDA (12 мес.)$517.10M$15.00B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и NEE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и NEE

С начала года, ALE показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 22.17%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 6.52% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,988.44%
9,637.44%
ALE
NEE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

NextEra Energy, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.57
NEE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NEE, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.09
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NEE, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NEE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.04
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NEE, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NEE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.15

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и NEE

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и NEE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
0.09
ALE
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и NEE

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности NEE в 2.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.39%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
NEE
NextEra Energy, Inc.
2.69%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%3.08%

Просадки

Сравнение просадок ALE и NEE

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-16.53%
ALE
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и NEE

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.70%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
8.34%
ALE
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию