PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEOTTR
Дох-ть с нач. г.5.47%2.58%
Дох-ть за 1 год9.22%16.76%
Дох-ть за 3 года1.00%23.08%
Дох-ть за 5 лет-1.77%13.88%
Дох-ть за 10 лет6.52%15.23%
Коэф-т Шарпа0.460.57
Дневная вол-ть21.55%29.03%
Макс. просадка-73.95%-65.96%
Текущая просадка-12.82%-11.82%

Фундаментальные показатели


ALEOTTR
Рыночная капитализация$3.63B$3.64B
EPS$4.16$7.28
Цена/прибыль15.1511.95
PEG коэффициент2.222.10
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$1.36B
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$536.65M
EBITDA (12 мес.)$517.10M$510.94M

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и OTTR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALE и OTTR

С начала года, ALE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у OTTR с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 6.52% против 15.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
1,988.44%
6,620.94%
ALE
OTTR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Otter Tail Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.57
OTTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OTTR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OTTR, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OTTR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OTTR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OTTR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.001.36

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и OTTR

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTTR равному 0.57. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и OTTR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
0.57
ALE
OTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и OTTR

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности OTTR в 2.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.39%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
OTTR
Otter Tail Corporation
2.10%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.06%4.62%3.91%4.07%

Просадки

Сравнение просадок ALE и OTTR

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-12.82%
-11.82%
ALE
OTTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и OTTR

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.70%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.70%
4.95%
ALE
OTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию