PortfoliosLab logo
Сравнение ALE с OTTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALE и OTTR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и OTTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
447.31%
2,828.64%
ALE
OTTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

OTTR:

-0.23

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

OTTR:

-0.16

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

OTTR:

0.98

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

OTTR:

-0.23

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

OTTR:

-0.36

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

OTTR:

17.26%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

OTTR:

27.01%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

OTTR:

-65.96%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

OTTR:

-21.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALE:

$3.78B

OTTR:

$3.31B

EPS

ALE:

$3.10

OTTR:

$7.17

Коэффициент P/E

ALE:

21.03

OTTR:

10.86

Коэффициент PEG

ALE:

2.80

OTTR:

2.04

Коэффициент P/S

ALE:

2.47

OTTR:

2.49

Коэффициент P/B

ALE:

1.33

OTTR:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

ALE:

$1.13B

OTTR:

$983.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALE:

$300.00M

OTTR:

$394.16M

EBITDA (12 мес.)

ALE:

$354.80M

OTTR:

$387.94M

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у OTTR с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям OTTR по среднегодовой доходности: 6.62% против 13.49% соответственно.


ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

OTTR

С начала года

6.18%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

0.02%

1 год

-5.78%

5 лет

14.67%

10 лет

13.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и OTTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

OTTR
Ранг риск-скорректированной доходности OTTR, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTTR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTTR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTTR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c OTTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Otter Tail Corporation (OTTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
OTTR: -0.23
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
OTTR: -0.16
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
OTTR: 0.98
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
OTTR: -0.23
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
OTTR: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа OTTR равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и OTTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
-0.23
ALE
OTTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и OTTR

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности OTTR в 2.48%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
OTTR
Otter Tail Corporation
2.48%2.54%2.06%2.81%2.18%3.47%2.73%2.70%2.88%3.07%4.62%3.91%

Просадки

Сравнение просадок ALE и OTTR

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки OTTR в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и OTTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-21.08%
ALE
OTTR

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и OTTR

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у Otter Tail Corporation (OTTR) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
8.54%
ALE
OTTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и OTTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Otter Tail Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию