PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с MNTK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


ALEMNTK
Дох-ть с нач. г.5.32%-41.98%
Дох-ть за 1 год10.21%-24.64%
Дох-ть за 3 года2.56%-15.64%
Коэф-т Шарпа0.42-0.37
Дневная вол-ть21.54%72.15%
Макс. просадка-73.95%-83.12%
Текущая просадка-12.95%-74.56%

Фундаментальные показатели


ALEMNTK
Рыночная капитализация$3.63B$745.07M
EPS$4.16$0.15
Цена/прибыль15.1534.57
Общая выручка (12 мес.)$1.72B$194.54M
Валовая прибыль (12 мес.)$362.30M$102.05M
EBITDA (12 мес.)$517.10M$63.24M

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между ALE и MNTK составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ALE и MNTK

С начала года, ALE показывает доходность 5.32%, что значительно выше, чем у MNTK с доходностью -41.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
6.34%
-40.57%
ALE
MNTK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Montauk Renewables, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c MNTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Montauk Renewables, Inc. (MNTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.54
MNTK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MNTK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MNTK, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MNTK, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MNTK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MNTK, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.74

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и MNTK

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа MNTK равного -0.37. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и MNTK.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.42
-0.37
ALE
MNTK

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и MNTK

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как MNTK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.40%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
MNTK
Montauk Renewables, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALE и MNTK

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что меньше максимальной просадки MNTK в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и MNTK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.16%
-74.56%
ALE
MNTK

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и MNTK

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.69%, в то время как у Montauk Renewables, Inc. (MNTK) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNTK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.69%
10.85%
ALE
MNTK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALE и MNTK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ALLETE, Inc. и Montauk Renewables, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию