PortfoliosLab logo
Сравнение ALE с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALE и XLI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
153.13%
788.03%
ALE
XLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALE:

1.58

XLI:

0.33

Коэф-т Сортино

ALE:

3.02

XLI:

0.61

Коэф-т Омега

ALE:

1.39

XLI:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALE:

0.73

XLI:

0.35

Коэф-т Мартина

ALE:

15.90

XLI:

1.26

Индекс Язвы

ALE:

0.88%

XLI:

5.05%

Дневная вол-ть

ALE:

8.82%

XLI:

19.67%

Макс. просадка

ALE:

-74.12%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

ALE:

-6.75%

XLI:

-9.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALE показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью -1.79%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.62% против 10.82% соответственно.


ALE

С начала года

1.73%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.65%

1 год

15.46%

5 лет

6.12%

10 лет

6.62%

XLI

С начала года

-1.79%

1 месяц

-0.88%

6 месяцев

-3.95%

1 год

6.74%

5 лет

16.84%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALE и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALE
Ранг риск-скорректированной доходности ALE, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALE: 1.58
XLI: 0.33
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALE: 3.02
XLI: 0.61
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALE: 1.39
XLI: 1.08
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALE: 0.73
XLI: 0.35
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALE: 15.90
XLI: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.58
0.33
ALE
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и XLI

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности XLI в 1.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALE
ALLETE, Inc.
4.36%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ALE и XLI

Максимальная просадка ALE за все время составила -74.12%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.75%
-9.68%
ALE
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и XLI

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.41%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.41%
13.75%
ALE
XLI