PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALE с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALE с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALE (ALLETE, Inc.) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, ALE returned 5.06%/yr vs 13.99%/yr for XLI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALE и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.06% против 13.99% соответственно.

ALE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.13%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.37%
10 лет*
5.06%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALE и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALE
ALLETE, Inc.		0.00%8.35%10.89%-0.65%1.49%11.19%-20.47%9.62%5.60%19.38%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between ALE and XLI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 1998 г.

0.41

Over the past year, the correlation between ALE and XLI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALLETE, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с ALE:
ALE с PEGALE с FEALE с OTTRALE с MGEEALE с MNTKALE с NEEALE с NJR
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

ALE vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALE
Ранг доходности на риск ALE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALEXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.18

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

1.87

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

7.41

-2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALE vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALE и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALEXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.71

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.45

-0.05

Просадки

Сравнение просадок ALE и XLI

Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALEXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.82%

-62.26%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-12.21%

+7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-18.49%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.13%

-21.64%

-8.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.22%

-42.33%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.44%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.07%

-9.21%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

3.07%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и XLI

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALEXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.80%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

12.79%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

15.38%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.47%

17.42%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.98%

+3.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и XLI

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALE
ALLETE, Inc.		1.08%3.23%4.35%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

ALE and XLI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (4.80%) compared to ALE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ALE dropped -48.82% vs XLI's -62.26%.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALE и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор