PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALE с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


ALEXLI
Дох-ть с нач. г.5.05%8.44%
Дох-ть за 1 год9.78%19.04%
Дох-ть за 3 года1.53%8.32%
Дох-ть за 5 лет-1.92%11.67%
Дох-ть за 10 лет6.34%10.49%
Коэф-т Шарпа0.461.62
Дневная вол-ть21.52%12.19%
Макс. просадка-73.95%-62.26%
Текущая просадка-13.17%-2.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между ALE и XLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALE и XLI

С начала года, ALE показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.34% против 10.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
4.25%
9.26%
ALE
XLI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ALLETE, Inc.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALE c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ALE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALE, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALE, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALE, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALE, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.69
XLI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.004.89

Сравнение коэффициента Шарпа ALE и XLI

Показатель коэффициента Шарпа ALE на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 1.62. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ALE и XLI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.502024FebruaryMarchAprilMayJune
0.46
1.62
ALE
XLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALE и XLI

Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XLI в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALE
ALLETE, Inc.
4.41%4.43%4.03%3.80%3.99%2.90%2.94%2.88%3.24%3.97%3.55%3.81%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.15%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%1.68%

Просадки

Сравнение просадок ALE и XLI

Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-13.17%
-2.17%
ALE
XLI

Волатильность

Сравнение волатильности ALE и XLI

Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 2.31%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 3.87%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.31%
3.87%
ALE
XLI