Сравнение ALE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALE или XLI.
Основные характеристики
| ALE | XLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.31% | 25.87% |
| Дох-ть за 1 год | 26.52% | 42.71% |
| Дох-ть за 3 года | 5.13% | 11.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.13% | 13.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.18% | 11.77% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 4.48 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 5.08 |
| Коэф-т Мартина | 7.22 | 22.49 |
| Индекс Язвы | 3.53% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 13.36% |
| Макс. просадка | -73.95% | -62.26% |
| Текущая просадка | -8.82% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ALE и XLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALE и XLI
С начала года, ALE показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 25.87%. За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 6.18% против 11.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и XLI
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XLI в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 4.29% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% | 3.55% | 3.81% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.30% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и XLI
Максимальная просадка ALE за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и XLI
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 1.49%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.