Сравнение ALE с XLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ALE и XLI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALE и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 0.00% | 8.35% | 10.89% | -0.65% | 1.49% | 11.19% | -20.47% | 9.62% | 5.60% | 19.38% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 6.30% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции ALE уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 5.71% против 13.39% соответственно.
ALE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.61%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 5.71%
XLI
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- 6.30%
- 6 месяцев
- 7.58%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 13.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALE vs. XLI — Ранг доходности на риск
ALE
XLI
Сравнение ALE c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALLETE, Inc. (ALE) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALE | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.95 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.17 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 8.46 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.72 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.68 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.44 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ALE и XLI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALE и XLI
Дивидендная доходность ALE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности XLI в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALE ALLETE, Inc. | 2.15% | 3.23% | 4.35% | 4.43% | 4.03% | 3.80% | 3.99% | 2.90% | 2.94% | 2.88% | 3.24% | 3.97% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.24% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ALE и XLI
Максимальная просадка ALE за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALE и XLI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.82% | -62.26% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -12.50% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -21.64% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -42.33% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -7.83% | +7.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -9.24% | -2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 3.21% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALE и XLI
Текущая волатильность для ALLETE, Inc. (ALE) составляет 0.00%, в то время как у Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ALE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALE | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.58% | -6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.36% | 11.74% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 19.50% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 17.25% | +1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.00% | 19.88% | +4.12% |