Сравнение NJNK с CMDT
NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - NJNK is a High Yield Bonds fund actively managed by Columbia, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. NJNK is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, NJNK returned 6.19% vs 21.34% for CMDT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NJNK charges 0.46%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности NJNK и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NJNK показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
NJNK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NJNK и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.53% | 9.03% | 0.77% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 5.97% |
Correlation
The correlation between NJNK and CMDT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NJNK vs. CMDT — Ранг доходности на риск
NJNK
CMDT
Сравнение NJNK c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NJNK | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.93 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 9.62 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NJNK и CMDT
Максимальная просадка NJNK за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJNK и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NJNK | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -11.11% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -11.11% | +8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -11.11% | +10.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.77% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.25% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJNK и CMDT
Текущая волатильность для Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) составляет 1.05%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что NJNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NJNK | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 3.26% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 10.60% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 12.65% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 12.24% | -7.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 12.24% | -7.47% |
Сравнение комиссий NJNK и CMDT
NJNK берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJNK и CMDT
Дивидендная доходность NJNK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NJNK and CMDT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to NJNK (1.05%). In terms of maximum drawdown, NJNK dropped -4.48% vs CMDT's -11.11%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.34% vs 6.19% for NJNK. On fees, NJNK is cheaper at 0.46% per year. On volatility, NJNK has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.34% return vs 6.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NJNK is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.67% for CMDT.
NJNK is categorized as High Yield Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Columbia and PIMCO. Their fees differ too: 0.46% for NJNK and 0.65% for CMDT.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NJNK и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор