PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с SPD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с SPD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify. NJAN is passively managed, while SPD is actively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.17%/yr vs 8.36%/yr for SPD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.53%/yr for SPD.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью 6.70%.

NJAN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.59%
С начала года
7.34%
6 месяцев
8.46%
1 год
18.92%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

SPD

1 день
-0.70%
1 месяц
5.09%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.81%
1 год
14.01%
3 года*
17.87%
5 лет*
8.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и SPD

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.34%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%2.52%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		6.70%18.86%17.49%20.94%-25.96%24.81%8.75%

Correlation

The correlation between NJAN and SPD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.77

The correlation between NJAN and SPD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и SPD

Секторы
NJAN
SPD

Технологии

54.2%
35.6%

Коммуникационные услуги

15.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.3%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NJAN
54.2%
SPD
35.6%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
SPD
11.2%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
SPD
10.1%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
SPD
4.9%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
SPD
8.5%

Промышленность

NJAN
2.8%
SPD
8.3%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
SPD
2.4%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
SPD
1.8%

Энергетика

NJAN
0.6%
SPD
3.5%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
SPD
11.8%

Недвижимость

NJAN
0.1%
SPD
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с BUFF
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Доходность на риск

NJAN vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANSPDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.07

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
1.58

+2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.18

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

1.18

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.47

3.67

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SPD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.07

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.52

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.69

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NJAN и SPD

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и SPD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-27.38%

+6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.90%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.18%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-27.38%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-7.72%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.82%

-2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и SPD

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.07%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.35%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

8.60%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

13.22%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.30%

16.04%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.93%

15.98%

-3.05%

Сравнение комиссий NJAN и SPD

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPD в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и SPD

NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.96%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

NJAN and SPD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPD has higher volatility (3.35%) compared to NJAN (1.07%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs SPD's -27.38%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.36% vs 8.17% for NJAN. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.36% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

SPD has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for NJAN.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while SPD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.53% for SPD.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и SPD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор