PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 17.86%/yr for QQQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%8.29%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%46.18%

Correlation

The correlation between NJAN and QQQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between NJAN and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и QQQ

Секторы
NJAN
QQQ

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJAN
54.2%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

NJAN
2.8%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
QQQ
1.1%

Энергетика

NJAN
0.6%
QQQ
0.6%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
QQQ
0.2%

Недвижимость

NJAN
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

NJAN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.57

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.42

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

13.14

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.80

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Просадки

Сравнение просадок NJAN и QQQ

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-82.97%

+62.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.96%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-22.77%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-35.12%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.74%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-32.78%

+28.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.11%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и QQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

4.51%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

12.10%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

15.94%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

22.37%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

22.29%

-9.37%

Сравнение комиссий NJAN и QQQ

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и QQQ

NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NJAN and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 17.86% vs 8.15% for NJAN. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 17.86% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for NJAN.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. Both ETFs track NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.18% for QQQ.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор