PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с BFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с BFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and BFEB (Innovator S&P 500 Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while BFEB is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 11.75%/yr for BFEB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью 8.48%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

BFEB

1 день
0.22%
1 месяц
2.73%
С начала года
8.48%
6 месяцев
9.40%
1 год
21.49%
3 года*
16.82%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и BFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%7.12%
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		8.48%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%

Correlation

The correlation between NJAN and BFEB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2020 г.

0.84

The correlation between NJAN and BFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и BFEB

Секторы
NJAN
BFEB

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NJAN
54.2%
BFEB
36.2%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
BFEB
10.9%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
BFEB
10.1%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
BFEB
4.9%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
BFEB
8.4%

Промышленность

NJAN
2.8%
BFEB
8.1%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
BFEB
2.3%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
BFEB
1.8%

Энергетика

NJAN
0.6%
BFEB
3.5%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
BFEB
11.9%

Недвижимость

NJAN
0.1%
BFEB
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQNJAN с QQQ
Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с PJUNBFEB с BUFRBFEB с SCHDBFEB с VOOBFEB с SRLN

Доходность на риск

NJAN vs. BFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANBFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.67

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.80

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.37

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

17.18

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. BFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANBFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.67

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.04

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Просадки

Сравнение просадок NJAN и BFEB

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и BFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANBFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-26.37%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.41%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-13.82%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-14.84%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.69%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и BFEB

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANBFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.48%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

6.31%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

8.09%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.38%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

14.18%

-1.26%

Сравнение комиссий NJAN и BFEB

И NJAN, и BFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и BFEB

Ни NJAN, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJAN and BFEB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFEB has higher volatility (1.48%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs BFEB's -26.37%.

On 5-year performance, BFEB leads with 11.75% vs 8.15% for NJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BFEB has performed better with a 11.75% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJAN and BFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJAN and BFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while BFEB is Options Trading. NJAN tracks NASDAQ-100 Index, while BFEB tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series.

BFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и BFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор