PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с BFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с BFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB).

NJAN и BFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и BFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NJAN и BFEB

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%7.12%
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%18.05%10.17%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно ниже, чем у BFEB с доходностью -1.28%.

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с IQQQNJAN с QQQNJAN с BUFF
Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOOBFEB с SRLN

Сравнение комиссий NJAN и BFEB

И NJAN, и BFEB имеют комиссию равную 0.79%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

NJAN vs. BFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c BFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANBFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.80

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.70

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.97

8.84

+1.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. BFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFEB равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и BFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANBFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.18

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между NJAN и BFEB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и BFEB

Ни NJAN, ни BFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NJAN и BFEB

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки BFEB в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и BFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

NJANBFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-26.37%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.20%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-14.84%

-5.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-3.79%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-2.75%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.77%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и BFEB

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеют волатильность 3.83% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NJANBFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.03%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.80%

6.52%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

13.16%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.34%

11.39%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.06%

14.33%

-1.27%