PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NJAN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NJAN с SPY

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

NJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NJAN или SPY.

Корреляция

Корреляция между NJAN и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NJAN:

0.67

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

NJAN:

1.05

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

NJAN:

1.18

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

NJAN:

0.67

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

NJAN:

2.81

SPY:

2.17

Индекс Язвы

NJAN:

3.12%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

NJAN:

13.01%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

NJAN:

-20.70%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

NJAN:

-4.19%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность -1.42%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.42%.

NJAN

С начала года

-1.42%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-0.16%

1 год

8.71%

5 лет

6.01%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.87%

5 лет

15.76%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NJAN и SPY

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NJAN и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг риск-скорректированной доходности NJAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и SPY

NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок NJAN и SPY

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и SPY

Загрузка...