Сравнение NJAN с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
NJAN и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJAN и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 11.55% | 8.29% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 17.24% |
Доходность по периодам
С начала года, NJAN показывает доходность -1.97%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJAN и SPY
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
NJAN vs. SPY — Ранг доходности на риск
NJAN
SPY
Сравнение NJAN c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.49 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.53 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 7.27 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.96 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между NJAN и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и SPY
NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок NJAN и SPY
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -55.19% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -12.05% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | -24.50% | +3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -5.53% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -9.09% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.54% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и SPY
Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 3.83%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJAN | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 5.35% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 9.50% | -3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 19.06% | -6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 17.06% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 17.92% | -4.86% |