PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с IQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, NJAN returned 18.67% vs 37.81% for IQQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 18.26%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

IQQQ

1 день
-0.39%
1 месяц
8.01%
С начала года
18.26%
6 месяцев
16.96%
1 год
37.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и IQQQ

2026 (YTD)20252024
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%10.58%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		18.26%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between NJAN and IQQQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between NJAN and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и IQQQ

Секторы
NJAN
IQQQ

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NJAN
54.2%
IQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
IQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
IQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
IQQQ
7.7%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
IQQQ
4.2%

Промышленность

NJAN
2.8%
IQQQ
2.8%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
IQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
IQQQ
1.1%

Энергетика

NJAN
0.6%
IQQQ
0.6%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
IQQQ
0.2%

Недвижимость

NJAN
0.1%
IQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с QQQ
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

NJAN vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.47

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.21

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.42

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.41

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

12.12

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.23

-0.58

Просадки

Сравнение просадок NJAN и IQQQ

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-20.41%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-11.13%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.69%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.63%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

3.13%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и IQQQ

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

3.97%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

11.52%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

15.39%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

18.55%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

18.55%

-5.63%

Сравнение комиссий NJAN и IQQQ

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и IQQQ

NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%.

ПозицияTTM20252024
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.44%10.34%7.27%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NJAN and IQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IQQQ has higher volatility (3.97%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 37.81% vs 18.67% for NJAN. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 37.81% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

IQQQ has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for NJAN.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while IQQQ is Nasdaq-100. NJAN tracks NASDAQ-100 Index, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.55% for IQQQ.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор