PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NJAN is a Defined Outcome fund tracking the NASDAQ-100 Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NJAN returned 14.29%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NJAN charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-10.96%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between NJAN and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.92

The correlation between NJAN and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и JEPQ

Секторы
NJAN
JEPQ

Технологии

54.2%
54.0%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.1%

Здравоохранение

4.2%
4.4%

Промышленность

2.8%
3.1%

Коммунальные услуги

1.4%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.0%

Энергетика

0.6%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%
0.4%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

NJAN
54.2%
JEPQ
54.0%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
JEPQ
12.8%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
JEPQ
7.1%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
JEPQ
4.4%

Промышленность

NJAN
2.8%
JEPQ
3.1%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
JEPQ
1.3%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
JEPQ
1.0%

Энергетика

NJAN
0.6%
JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

NJAN
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

NJAN vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.45

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.25

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.26

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

15.99

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.00

-0.35

Просадки

Сравнение просадок NJAN и JEPQ

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, примерно равная максимальной просадке JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-20.07%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-8.82%

+2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-20.07%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.21%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.42%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.79%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и JEPQ

Текущая волатильность для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) составляет 1.06%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что NJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.28%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

9.06%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

11.72%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

16.60%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

16.60%

-3.68%

Сравнение комиссий NJAN и JEPQ

NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и JEPQ

NJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, NJAN and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JEPQ has higher volatility (1.28%) compared to NJAN (1.06%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 14.29% for NJAN. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NJAN has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 14.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for NJAN.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for NJAN.

NJAN is categorized as Defined Outcome, while JEPQ is Nasdaq-100. NJAN tracks NASDAQ-100 Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Innovator and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for NJAN and 0.35% for JEPQ.

NJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор