PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NJAN с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NJAN с BAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NJAN (Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January) and BAPR (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator - NJAN tracks the NASDAQ-100 Index while BAPR tracks the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Both are passively managed. Over the past 5 years, NJAN returned 8.15%/yr vs 11.21%/yr for BAPR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NJAN и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NJAN показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 10.98%.

NJAN

1 день
-0.07%
1 месяц
2.16%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.25%
1 год
18.67%
3 года*
14.29%
5 лет*
8.15%
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.16%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.98%
6 месяцев
11.84%
1 год
20.29%
3 года*
15.39%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NJAN и BAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		7.27%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.55%8.29%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		10.98%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%5.62%

Correlation

The correlation between NJAN and BAPR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between NJAN and BAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NJAN и BAPR

Секторы
NJAN
BAPR

Технологии

54.2%
36.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.4%

Промышленность

2.8%
8.1%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NJAN
54.2%
BAPR
36.2%

Коммуникационные услуги

NJAN
15.5%
BAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

NJAN
12.2%
BAPR
10.1%

Потребительский защитный сектор

NJAN
7.6%
BAPR
4.9%

Здравоохранение

NJAN
4.2%
BAPR
8.4%

Промышленность

NJAN
2.8%
BAPR
8.1%

Коммунальные услуги

NJAN
1.4%
BAPR
2.3%

Сырьевые материалы

NJAN
1.2%
BAPR
1.8%

Энергетика

NJAN
0.6%
BAPR
3.5%

Финансовые услуги

NJAN
0.2%
BAPR
11.9%

Недвижимость

NJAN
0.1%
BAPR
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с DJANNJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с BUFFNJAN с IQQQ
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с FFLCBAPR с SPYBAPR с SCHDBAPR с BUFRBAPR с USMVBAPR с PRPFX

Доходность на риск

NJAN vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NJAN c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NJANBAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
3.62

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
6.16

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.88

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

10.54

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.27

58.11

-42.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NJAN vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NJAN на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NJAN и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NJANBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

3.62

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.98

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.84

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NJAN и BAPR

Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и BAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NJANBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.70%

-23.91%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-1.93%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.14%

-15.58%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.70%

-15.58%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.59%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.35%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NJAN и BAPR

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) имеют волатильность 1.06% и 1.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NJANBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.72%

4.53%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.03%

5.63%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.29%

11.49%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

13.12%

-0.20%

Сравнение комиссий NJAN и BAPR

И NJAN, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NJAN и BAPR

Ни NJAN, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NJAN and BAPR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NJAN has higher volatility (1.06%) compared to BAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, NJAN dropped -20.70% vs BAPR's -23.91%.

On 5-year performance, BAPR leads with 11.21% vs 8.15% for NJAN. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAPR has performed better with a 11.21% return vs 8.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NJAN and BAPR have the same expense ratio: 0.79% per year.

NJAN and BAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NJAN tracks NASDAQ-100 Index, while BAPR tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April.

BAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NJAN и BAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор