Сравнение NJAN с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
NJAN и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NJAN и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NJAN и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | -1.97% | 14.20% | 15.35% | 20.95% | -18.92% | 4.58% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
NJAN
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- -1.97%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NJAN и BALT
NJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
NJAN vs. BALT — Ранг доходности на риск
NJAN
BALT
Сравнение NJAN c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NJAN | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.32 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.43 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 12.95 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.71 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между NJAN и BALT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NJAN и BALT
Ни NJAN, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NJAN и BALT
Максимальная просадка NJAN за все время составила -20.70%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NJAN и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.70% | -4.89% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -3.48% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -0.92% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.91% | -0.35% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.52% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NJAN и BALT
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что NJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NJAN | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.62% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 1.84% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 4.48% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 3.36% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.06% | 3.36% | +9.70% |