Сравнение NIXT с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
NIXT и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 5.21% | 4.94% | 4.89% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | -3.72% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NIXT показывает доходность 5.21%, а SDY немного выше – 5.44%.
NIXT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 5.21%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 21.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и SDY
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
NIXT vs. SDY — Ранг доходности на риск
NIXT
SDY
Сравнение NIXT c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.17 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 3.80 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и SDY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и SDY
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.52% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и SDY
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -54.75% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -10.66% | -5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -5.90% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -6.22% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.73% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и SDY
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 3.11% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 7.33% | +8.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 13.87% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.76% | 14.06% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 17.07% | +6.69% |