Сравнение NIXT с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
NIXT и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NIXT и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIXT и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 4.31% | 4.94% | 4.89% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 4.87% |
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
NIXT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIXT и QVAL
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
NIXT vs. QVAL — Ранг доходности на риск
NIXT
QVAL
Сравнение NIXT c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIXT | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.85 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.34 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIXT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NIXT и QVAL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и QVAL
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.53% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NIXT и QVAL
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIXT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -51.49% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -14.61% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -2.87% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -7.91% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 3.39% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и QVAL
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIXT | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 4.37% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.56% | 10.21% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 20.19% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 21.64% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.78% | 22.80% | +0.98% |