Сравнение NIXT с ONEY
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and ONEY (SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NIXT tracks the Research Affiliates Deletions Index while ONEY tracks the Russell 1000 Yield Focused Factor Index. Both are passively managed. Over the past year, NIXT returned 42.48% vs 24.54% for ONEY. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for ONEY.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и ONEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у ONEY с доходностью 19.26%.
NIXT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
ONEY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 9.16%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 24.54%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 12.13%
- Всё время*
- 12.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $93.21K | $74.34K | $69.08K | |
| $1.61M | $4.88M | $4.94M |
Сравнение доходности по годам NIXT и ONEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 31.15% | 4.94% | 4.60% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 19.26% | 7.74% | 1.27% |
Correlation
The correlation between NIXT and ONEY is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NIXT and ONEY has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. ONEY — Ранг доходности на риск
NIXT
ONEY
Сравнение NIXT c ONEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | ONEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 3.24 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 12.01 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и ONEY
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки ONEY в -46.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и ONEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -46.80% | +19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.61% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.06% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.92% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.05% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и ONEY
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF (ONEY) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | ONEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 4.16% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 8.85% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 12.40% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 16.06% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.81% | +3.21% |
Сравнение комиссий NIXT и ONEY
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ONEY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и ONEY
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ONEY в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.25% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEY SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF | 2.75% | 3.15% | 3.18% | 3.14% | 3.17% | 2.46% | 2.74% | 3.17% | 3.72% | 10.73% | 6.31% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and ONEY have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (6.13%) compared to ONEY (4.16%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs ONEY's -46.80%.
On 1-year performance, NIXT leads with 42.48% vs 24.54% for ONEY. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ONEY has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 42.48% return vs 24.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for ONEY.
ONEY has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 1.25% for NIXT.
NIXT tracks Research Affiliates Deletions Index, while ONEY tracks Russell 1000 Yield Focused Factor Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and State Street. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.20% for ONEY.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и ONEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор