Сравнение NIXT с IMOM
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) are both exchange-traded funds - NIXT is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Research Affiliates Deletions Index, while IMOM is a Momentum fund actively managed by Alpha Architect. NIXT is passively managed, while IMOM is actively managed. Over the past year, NIXT returned 42.48% vs 27.26% for IMOM. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.38%/yr for IMOM.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и IMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 31.15%, что значительно выше, чем у IMOM с доходностью 9.83%.
NIXT
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 23.61%
- С начала года
- 31.15%
- 1 год
- 42.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.13%
IMOM
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- 9.83%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 6.98%
- Всё время*
- 7.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $769.10K | $756.78K | $707.33K | |
| $93.21K | $74.34K | $69.08K |
Сравнение доходности по годам NIXT и IMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 31.15% | 4.94% | 4.60% |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 9.83% | 47.20% | 0.28% |
Correlation
The correlation between NIXT and IMOM is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. IMOM — Ранг доходности на риск
NIXT
IMOM
Сравнение NIXT c IMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | IMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.63 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 5.24 | +9.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и IMOM
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что меньше максимальной просадки IMOM в -45.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и IMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -45.74% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -16.75% | +5.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.51% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -9.24% | +8.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -14.08% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 5.22% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и IMOM
Текущая волатильность для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) составляет 6.13%, в то время как у Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что NIXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | IMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.98% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 19.79% | -4.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 22.23% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.38% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 20.35% | +2.67% |
Сравнение комиссий NIXT и IMOM
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IMOM в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и IMOM
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IMOM в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.30% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.25% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and IMOM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMOM has higher volatility (8.98%) compared to NIXT (6.13%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs IMOM's -45.74%.
On 1-year performance, NIXT leads with 42.48% vs 27.26% for IMOM. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NIXT has been the lower-risk option at 6.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 42.48% return vs 27.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.
IMOM has the higher dividend yield at 2.30%, compared with 1.25% for NIXT.
NIXT is categorized as Mid Cap Value Equities, while IMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.38% for IMOM.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и IMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор