Сравнение NIXT с CVAR
NIXT (Research Affiliates Deletions ETF) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. NIXT is passively managed, while CVAR is actively managed. Over the past year, NIXT returned 31.25% vs 9.44% for CVAR. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIXT charges 0.09%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности NIXT и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIXT показывает доходность 17.18%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.65%.
NIXT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 31.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 9.44%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIXT и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 17.18% | 4.94% | 4.60% |
CVAR Cultivar ETF | -0.65% | 14.95% | -1.25% |
Correlation
The correlation between NIXT and CVAR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.79 |
The correlation between NIXT and CVAR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIXT vs. CVAR — Ранг доходности на риск
NIXT
CVAR
Сравнение NIXT c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIXT | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.12 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 2.52 | +6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIXT и CVAR
Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIXT | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.75% | -19.39% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -8.45% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.41% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -5.51% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.75% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIXT и CVAR
Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIXT | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 3.43% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.42% | 7.77% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 11.66% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 15.44% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.18% | 15.44% | +7.74% |
Сравнение комиссий NIXT и CVAR
NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIXT и CVAR
Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CVAR в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 1.36% | 1.64% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NIXT and CVAR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIXT has higher volatility (5.33%) compared to CVAR (3.43%). In terms of maximum drawdown, NIXT dropped -27.75% vs CVAR's -19.39%.
On 1-year performance, NIXT leads with 31.25% vs 9.44% for CVAR. On fees, NIXT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NIXT has performed better with a 31.25% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NIXT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 1.36% for NIXT.
They also come from different issuers: Research Affiliates and Cultivar. Their fees differ too: 0.09% for NIXT and 0.87% for CVAR.
NIXT currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIXT и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор