PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIXT с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIXT с CVAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Cultivar ETF (CVAR).

NIXT и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIXT - это пассивный фонд от Research Affiliates, который отслеживает доходность Research Affiliates Deletions Index. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности NIXT и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIXT и CVAR

2026 (YTD)20252024
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		5.21%4.94%4.89%
CVAR
Cultivar ETF		-0.72%14.95%-1.48%

Доходность по периодам

С начала года, NIXT показывает доходность 5.21%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.

NIXT

1 день
0.86%
1 месяц
-3.25%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Research Affiliates Deletions ETF

Cultivar ETF

Часто сравнивают с NIXT:
NIXT с VOONIXT с DFATNIXT с VTINIXT с PRFZNIXT с IWMNIXT с MOODNIXT с GRNJ
Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FVDCVAR с VEGICVAR с VFVACVAR с FABCVAR с MDYVCVAR с QVAL

Сравнение комиссий NIXT и CVAR

NIXT берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.

CVAR
Cultivar ETF
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF

Доходность на риск

NIXT vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIXT
Ранг доходности на риск NIXT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIXT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIXT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIXT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIXT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIXT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIXT c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIXTCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.72

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.11

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.96

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

3.38

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIXT vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIXT на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVAR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIXT и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIXTCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между NIXT и CVAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIXT и CVAR

Дивидендная доходность NIXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности CVAR в 1.54%

TTM2025202420232022
NIXT
Research Affiliates Deletions ETF		1.52%1.64%1.39%0.00%0.00%
CVAR
Cultivar ETF		1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%

Просадки

Сравнение просадок NIXT и CVAR

Максимальная просадка NIXT за все время составила -27.75%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIXT и CVAR.

Загрузка...

Показатели просадок

NIXTCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.75%

-19.39%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-10.62%

-5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.25%

-7.48%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-5.50%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.00%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности NIXT и CVAR

Research Affiliates Deletions ETF (NIXT) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что NIXT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIXTCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.56%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.59%

8.82%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

14.80%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.76%

15.69%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.76%

15.69%

+8.07%