Сравнение NIPAX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 10.54% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и TSAIX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NIPAX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
NIPAX
TSAIX
Сравнение NIPAX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.37 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.08 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 4.80 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.92 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.65 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и TSAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и TSAIX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и TSAIX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -34.58% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -11.72% | +5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -28.28% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -34.58% | +14.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -10.28% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.96% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.77% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и TSAIX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 5.29% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 9.81% | -4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 17.09% | -9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 16.15% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 17.59% | -10.37% |