PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIPAX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIPAX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NIPAX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIPAX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		-3.13%13.17%8.07%12.30%-15.45%7.44%10.00%14.31%-4.84%9.59%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции NIPAX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.05% против 2.96% соответственно.

NIPAX

1 день
0.20%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.29%
1 год
8.91%
3 года*
8.31%
5 лет*
3.55%
10 лет*
5.05%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с NIPAX:
NIPAX с VOONIPAX с STDAXNIPAX с BERIXNIPAX с CBALXNIPAX с CONWXNIPAX с COSZXNIPAX с CTCAX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий NIPAX и SCLAX

NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio

Доходность на риск

NIPAX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIPAX
Ранг доходности на риск NIPAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIPAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIPAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIPAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIPAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIPAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIPAX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIPAXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.82

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.54

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.06

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

8.48

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIPAX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIPAX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIPAX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIPAXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.82

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.11

Корреляция

Корреляция между NIPAX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIPAX и SCLAX

Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIPAX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio		3.55%4.05%3.24%4.23%6.79%9.83%5.37%4.49%7.06%3.07%3.42%4.49%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок NIPAX и SCLAX

Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIPAXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-5.59%

-21.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.82%

-2.32%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-5.59%

-14.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

-5.59%

-14.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.23%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-1.15%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.56%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NIPAX и SCLAX

Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIPAXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.10%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

1.98%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

2.64%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

3.07%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

2.74%

+4.48%