Сравнение NIPAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.45% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и PMAIX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
NIPAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
NIPAX
PMAIX
Сравнение NIPAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.39 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 3.02 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.32 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 10.88 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.39 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.11 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 1.12 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и PMAIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и PMAIX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и PMAIX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -24.12% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -7.06% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -13.97% | -5.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -24.12% | +4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -3.62% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -2.68% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 1.51% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и PMAIX
Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 2.19% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 4.15% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 7.19% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 7.20% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 7.58% | -0.36% |