Сравнение NIPAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
NIPAX управляется Columbia. Фонд был запущен 14 окт. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIPAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | -3.13% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 14.31% | -4.84% | 9.59% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции NIPAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.05% против 8.27% соответственно.
NIPAX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 8.91%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 5.05%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIPAX и IOEZX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
NIPAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
NIPAX
IOEZX
Сравнение NIPAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIPAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 1.84 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.62 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.69 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между NIPAX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и IOEZX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 3.55% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и IOEZX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -56.15% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -11.71% | +5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -21.47% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | -38.12% | +18.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -4.99% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -8.64% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 2.84% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и IOEZX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 3.10%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIPAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 4.25% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 8.69% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 15.56% | -7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.62% | 13.90% | -6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 16.44% | -9.22% |