Сравнение NIPAX с FSRKX
NIPAX (Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio) and FSRKX (Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, NIPAX returned 4.32%/yr vs 5.84%/yr for FSRKX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIPAX charges 0.16%/yr vs 0.51%/yr for FSRKX.
Доходность
Сравнение доходности NIPAX и FSRKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIPAX показывает доходность 4.30%, что значительно ниже, чем у FSRKX с доходностью 6.43%.
NIPAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 3.42%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 11.20%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.55%
FSRKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.98%
- С начала года
- 6.43%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIPAX и FSRKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 4.30% | 13.17% | 8.07% | 12.30% | -15.45% | 7.44% | 10.00% | 3.76% |
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 6.43% | 10.59% | 6.00% | 4.81% | -3.13% | 16.06% | 3.94% | 1.66% |
Correlation
The correlation between NIPAX and FSRKX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between NIPAX and FSRKX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIPAX vs. FSRKX — Ранг доходности на риск
NIPAX
FSRKX
Сравнение NIPAX c FSRKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) и Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIPAX | FSRKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 3.42 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 12.14 | -2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIPAX и FSRKX
Максимальная просадка NIPAX за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки FSRKX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIPAX и FSRKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIPAX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.77% | -19.93% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.82% | -3.60% | -2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | -5.84% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -12.74% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -2.88% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -3.19% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.01% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIPAX и FSRKX
Текущая волатильность для Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio (NIPAX) составляет 1.77%, в то время как у Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 (FSRKX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что NIPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSRKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIPAX | FSRKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.90% | 3.92% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 5.03% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.80% | 6.96% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 7.77% | -0.47% |
Сравнение комиссий NIPAX и FSRKX
NIPAX берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FSRKX в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIPAX и FSRKX
Дивидендная доходность NIPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности FSRKX в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSRKX Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6 | 3.31% | 4.83% | 4.98% | 5.38% | 7.38% | 5.43% | 2.31% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NIPAX Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio | 4.65% | 4.05% | 3.24% | 4.23% | 6.79% | 9.83% | 5.37% | 4.49% | 7.06% | 3.07% | 3.42% | 4.49% |
Часто задаваемые вопросы
NIPAX and FSRKX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSRKX has higher volatility (1.90%) compared to NIPAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, NIPAX dropped -26.77% vs FSRKX's -19.93%.
FSRKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIPAX и FSRKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор