PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIOBW с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIOBW с GDXU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) is a stock, while GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN) is Leveraged Equities fund tracking the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Over the past 3 years, NIOBW returned 34.72%/yr vs 46.61%/yr for GDXU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NIOBW и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIOBW показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -43.81%.

NIOBW

1 день
-10.37%
1 месяц
-8.95%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-19.16%
1 год
302.33%
3 года*
34.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXU

1 день
-10.63%
1 месяц
-11.26%
С начала года
-43.81%
6 месяцев
-33.96%
1 год
72.31%
3 года*
46.61%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIOBW и GDXU

2026 (YTD)202520242023
NIOBW
NioCorp Developments Ltd. Warrant		-6.99%1,900.00%-82.45%-28.85%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN		-43.81%796.47%-18.60%-19.52%

Correlation

The correlation between NIOBW and GDXU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between NIOBW and GDXU shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NioCorp Developments Ltd. Warrant

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с NIOBW:
NIOBW с NBNIOBW с UAMYNIOBW с LYSDYNIOBW с ABATNIOBW с TMCNIOBW с ARECNIOBW с USAR
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

NIOBW vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIOBW
Ранг доходности на риск NIOBW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIOBW: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIOBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIOBW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIOBW: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIOBW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIOBW c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIOBWGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.53

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.53

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

0.98

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.36

2.00

+4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIOBW vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIOBW на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIOBW и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIOBWGDXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

0.53

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок NIOBW и GDXU

Максимальная просадка NIOBW за все время составила -90.00%, примерно равная максимальной просадке GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOBW и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIOBWGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.00%

-94.39%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.12%

-73.99%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.30%

-73.99%

-15.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-92.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.73%

-73.92%

+7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.11%

-69.77%

+19.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.79%

36.23%

+11.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NIOBW и GDXU

Текущая волатильность для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) составляет 36.63%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 46.45%. Это указывает на то, что NIOBW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIOBWGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.63%

46.45%

-9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.52%

118.07%

-34.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.26%

137.57%

+7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

191.87%

110.85%

+81.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

191.87%

110.02%

+81.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIOBW и GDXU

Ни NIOBW, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NIOBW and GDXU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (46.45%) compared to NIOBW (36.63%). In terms of maximum drawdown, NIOBW dropped -90.00% vs GDXU's -94.39%.

NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIOBW и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор