Сравнение NIOBW с LYSDY
NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) and LYSDY (Lynas Rare Earths Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NIOBW returned 29.36%/yr vs 32.62%/yr for LYSDY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIOBW и LYSDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOBW показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у LYSDY с доходностью 32.41%.
NIOBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -48.90%
- С начала года
- -27.42%
- 1 год
- 106.64%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYSDY
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -13.23%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 32.41%
- 1 год
- 65.16%
- 3 года*
- 32.62%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 69.79%
Сравнение доходности по годам NIOBW и LYSDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Warrant | -27.42% | 1,900.00% | -82.45% | -33.75% |
LYSDY Lynas Rare Earths Ltd ADR | 32.41% | 109.37% | -18.22% | 13.92% |
Correlation
The correlation between NIOBW and LYSDY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.17 |
Over the past year, NIOBW and LYSDY have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOBW vs. LYSDY — Ранг доходности на риск
NIOBW
LYSDY
Сравнение NIOBW c LYSDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOBW | LYSDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 2.84 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOBW и LYSDY
Максимальная просадка NIOBW за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки LYSDY в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOBW и LYSDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOBW | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -99.93% | +9.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.15% | -46.39% | -29.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -46.39% | -42.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.04% | -60.40% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -84.33% | +33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 23.03% | +30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOBW и LYSDY
NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) имеет более высокую волатильность в 40.52% по сравнению с Lynas Rare Earths Ltd ADR (LYSDY) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что NIOBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYSDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOBW | LYSDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.52% | 13.96% | +26.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.34% | 43.08% | +46.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 64.26% | +82.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.60% | 50.73% | +139.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.60% | 278.36% | -87.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOBW и LYSDY
Ни NIOBW, ни LYSDY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIOBW и LYSDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Warrant и Lynas Rare Earths Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIOBW and LYSDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIOBW has higher volatility (40.52%) compared to LYSDY (13.96%). In terms of maximum drawdown, NIOBW dropped -90.00% vs LYSDY's -99.93%.
LYSDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIOBW и LYSDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор