Сравнение NIOBW с TMC
NIOBW (NioCorp Developments Ltd. Warrant) and TMC (TMC the metals company Inc.) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, NIOBW returned 29.36%/yr vs 25.77%/yr for TMC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NIOBW и TMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIOBW показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у TMC с доходностью -39.06%.
NIOBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -19.64%
- 6 месяцев
- -48.90%
- С начала года
- -27.42%
- 1 год
- 106.64%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMC
- 1 день
- -8.52%
- 1 месяц
- -27.55%
- 6 месяцев
- -49.05%
- С начала года
- -39.06%
- 1 год
- -51.04%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIOBW и TMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIOBW NioCorp Developments Ltd. Warrant | -27.42% | 1,900.00% | -82.45% | -33.75% |
TMC TMC the metals company Inc. | -39.06% | 450.89% | 1.82% | 33.11% |
Correlation
The correlation between NIOBW and TMC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.18 |
Over the past year, NIOBW and TMC have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIOBW vs. TMC — Ранг доходности на риск
NIOBW
TMC
Сравнение NIOBW c TMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) и TMC the metals company Inc. (TMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIOBW | TMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.79 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | -1.23 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIOBW и TMC
Максимальная просадка NIOBW за все время составила -90.00%, что меньше максимальной просадки TMC в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIOBW и TMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIOBW | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.00% | -95.58% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.15% | -64.83% | -11.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -64.83% | -23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.04% | -69.80% | -4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.81% | -79.16% | +28.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.46% | 41.60% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIOBW и TMC
NioCorp Developments Ltd. Warrant (NIOBW) имеет более высокую волатильность в 40.52% по сравнению с TMC the metals company Inc. (TMC) с волатильностью 15.56%. Это указывает на то, что NIOBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIOBW | TMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.52% | 15.56% | +24.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.34% | 63.84% | +25.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 93.88% | +53.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.60% | 112.45% | +78.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.60% | 112.45% | +78.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIOBW и TMC
Ни NIOBW, ни TMC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NIOBW и TMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NioCorp Developments Ltd. Warrant и TMC the metals company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NIOBW and TMC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIOBW has higher volatility (40.52%) compared to TMC (15.56%). In terms of maximum drawdown, NIOBW dropped -90.00% vs TMC's -95.58%.
NIOBW currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NIOBW и TMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор