Сравнение NIKL с XES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).
NIKL и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и XES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIKL и XES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 1.41% | 52.05% | -22.48% | -17.88% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 41.08% | 5.89% | -5.44% | 18.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 41.08%.
NIKL
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -12.30%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XES
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 41.08%
- 6 месяцев
- 60.19%
- 1 год
- 60.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 17.07%
- 10 лет*
- -2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIKL и XES
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Доходность на риск
NIKL vs. XES — Ранг доходности на риск
NIKL
XES
Сравнение NIKL c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.53 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.99 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.26 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.79 | +2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.53 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.08 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NIKL и XES составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и XES
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности XES в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.49% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.20% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и XES
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и XES.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIKL | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -95.65% | +35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -16.76% | -12.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -72.76% | +50.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -54.22% | +27.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 9.15% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и XES
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIKL | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 8.02% | +9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 22.19% | +11.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 40.09% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 39.82% | -8.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 45.19% | -13.42% |