PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с VDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с VDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and VDE (Vanguard Energy ETF) are both Energy Equities funds - NIKL tracks the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross while VDE tracks the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 18.32%/yr for VDE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.09%/yr for VDE.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDE

1 день
0.18%
1 месяц
-1.99%
С начала года
32.48%
6 месяцев
28.99%
1 год
48.54%
3 года*
18.32%
5 лет*
20.47%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и VDE

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
VDE
Vanguard Energy ETF		32.48%7.11%6.75%10.50%

Correlation

The correlation between NIKL and VDE is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.19

The correlation between NIKL and VDE shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NIKL и VDE

Секторы
NIKL
VDE

Сырьевые материалы

100.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
VDE
0.4%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

VDE

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

VDE

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

VDE

-

Энергетика

NIKL

-

VDE
99.5%

Финансовые услуги

NIKL

-

VDE

-

Здравоохранение

NIKL

-

VDE

-

Промышленность

NIKL

-

VDE
0.1%

Недвижимость

NIKL

-

VDE

-

Технологии

NIKL

-

VDE

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

VDE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Vanguard Energy ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с METL
Часто сравнивают с VDE:
VDE с XLEVDE с IXCVDE с FENYVDE с VOOVDE с VGENXVDE с XOPVDE с VGT

Доходность на риск

NIKL vs. VDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг доходности на риск VDE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.41

-1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.06

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.13

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

12.11

-9.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. VDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.41

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.28

-0.39

Просадки

Сравнение просадок NIKL и VDE

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и VDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-74.20%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-11.80%

-18.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-21.41%

-38.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-6.27%

-23.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-19.96%

-6.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

4.02%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и VDE

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

7.99%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

16.27%

+19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

20.34%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

26.40%

+6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

29.93%

+2.67%

Сравнение комиссий NIKL и VDE

NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и VDE

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности VDE в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		2.37%3.11%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.42%3.35%2.90%2.31%3.17%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and VDE have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to VDE (7.99%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs VDE's -74.20%.

On 3-year performance, VDE leads with 18.32% vs -3.02% for NIKL. On fees, VDE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDE has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VDE has performed better with a 18.32% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.75% for NIKL.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.37% for VDE.

NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while VDE tracks MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: Sprott and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.09% for VDE.

VDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и VDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор