Сравнение NIKL с VDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Vanguard Energy ETF (VDE).
NIKL и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NIKL - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NIKL и VDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIKL и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 1.41% | 52.05% | -22.48% | -17.88% |
VDE Vanguard Energy ETF | 34.23% | 7.11% | 6.75% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, NIKL показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 34.23%.
NIKL
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -12.30%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 85.03%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 6.05%
- С начала года
- 34.23%
- 6 месяцев
- 36.66%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIKL и VDE
NIKL берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.
Доходность на риск
NIKL vs. VDE — Ранг доходности на риск
NIKL
VDE
Сравнение NIKL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIKL | VDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.70 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 1.74 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 4.96 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIKL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.30 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.29 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NIKL и VDE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIKL и VDE
Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности VDE в 2.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | 2.49% | 2.53% | 3.49% | 19.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.34% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок NIKL и VDE
Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и VDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIKL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.23% | -74.20% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -11.99% | -17.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.52% | -5.02% | -17.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -20.06% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.44% | 6.61% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIKL и VDE
Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 17.04% по сравнению с Vanguard Energy ETF (VDE) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIKL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.04% | 6.28% | +10.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.29% | 14.32% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.47% | 25.20% | +16.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.77% | 26.53% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.77% | 29.88% | +1.89% |