PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIKL с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -3.02%/yr vs 20.83%/yr for DBO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

NIKL

1 день
0.76%
1 месяц
-13.19%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
4.95%
1 год
27.58%
3 года*
-3.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и DBO

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-7.50%52.05%-22.48%-17.88%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%6.63%

Correlation

The correlation between NIKL and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between NIKL and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NIKL и DBO

Секторы
NIKL
DBO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NIKL
100.0%
DBO

-

Коммуникационные услуги

NIKL

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

DBO

-

Энергетика

NIKL

-

DBO

-

Финансовые услуги

NIKL

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

NIKL

-

DBO

-

Промышленность

NIKL

-

DBO

-

Недвижимость

NIKL

-

DBO

-

Технологии

NIKL

-

DBO

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с COPXNIKL с REMXNIKL с PSLVNIKL с DBB
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

NIKL vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIKLDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.25

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.85

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

4.28

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

8.69

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIKL vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIKLDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.25

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.02

-0.12

Просадки

Сравнение просадок NIKL и DBO

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-90.18%

+29.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.87%

-18.19%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.23%

-28.20%

-32.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.33%

-52.68%

+23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.58%

-62.25%

+35.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.42%

8.94%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и DBO

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

12.79%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.55%

28.32%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.12%

34.58%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

32.31%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

31.79%

+0.81%

Сравнение комиссий NIKL и DBO

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и DBO

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		2.73%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (15.35%) compared to DBO (12.79%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs DBO's -90.18%.

On 3-year performance, DBO leads with 20.83% vs -3.02% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBO has been the lower-risk option at 12.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBO has performed better with a 20.83% return vs -3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

NIKL has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 1.95% for DBO.

NIKL is categorized as Energy Equities, while DBO is Oil & Gas. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Sprott and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор