PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIKL с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIKL с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NIKL (Sprott Nickel Miners ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - NIKL is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NIKL returned -9.25%/yr vs 19.61%/yr for AMLP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. NIKL charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности NIKL и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIKL показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

NIKL

1 день
-1.30%
1 месяц
-12.04%
6 месяцев
-31.91%
С начала года
-16.85%
1 год
10.22%
3 года*
-9.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIKL и AMLP

2026 (YTD)202520242023
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		-16.85%52.05%-22.48%-19.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%5.78%22.76%20.01%

Correlation

The correlation between NIKL and AMLP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г.

0.16

The correlation between NIKL and AMLP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NIKL и AMLP

Секторы
NIKL
AMLP

Сырьевые материалы

64.7%

-

Промышленность

3.5%
2.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.9%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

NIKL
64.7%
AMLP

-

Промышленность

NIKL
3.5%
AMLP
2.1%

Коммуникационные услуги

NIKL

-

AMLP

-

Потребительский циклический сектор

NIKL

-

AMLP

-

Потребительский защитный сектор

NIKL

-

AMLP

-

Энергетика

NIKL

-

AMLP
95.9%

Финансовые услуги

NIKL

-

AMLP
0.1%

Здравоохранение

NIKL

-

AMLP

-

Недвижимость

NIKL

-

AMLP

-

Технологии

NIKL

-

AMLP

-

Коммунальные услуги

NIKL

-

AMLP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Nickel Miners ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с NIKL:
NIKL с ICOPNIKL с GOVZNIKL с IAUNIKL с PSLVNIKL с REMXNIKL с COPXNIKL с METL
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

NIKL vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIKL
Ранг доходности на риск NIKL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIKL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIKL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIKL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIKL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIKL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIKL c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIKLAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
1.61

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.26

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

2.27

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

6.33

-5.73

NIKL vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIKL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа AMLP равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIKL и AMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIKL и AMLP

Максимальная просадка NIKL за все время составила -60.23%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIKL и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIKLAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.23%

-77.19%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.85%

-8.94%

-29.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.50%

-14.27%

-44.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.47%

-1.62%

-34.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.84%

-17.31%

-9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.04%

3.20%

+13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NIKL и AMLP

Sprott Nickel Miners ETF (NIKL) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Alerian MLP ETF (AMLP) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что NIKL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIKLAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.08%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.44%

9.66%

+25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.89%

12.59%

+30.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

19.68%

+13.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.98%

27.64%

+5.34%

Сравнение комиссий NIKL и AMLP

NIKL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIKL и AMLP

Дивидендная доходность NIKL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
NIKL
Sprott Nickel Miners ETF		3.04%2.53%3.49%19.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NIKL and AMLP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NIKL has higher volatility (9.72%) compared to AMLP (5.08%). In terms of maximum drawdown, NIKL dropped -60.23% vs AMLP's -77.19%.

On 3-year performance, AMLP leads with 19.61% vs -9.25% for NIKL. On fees, NIKL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AMLP has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 19.61% return vs -9.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NIKL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

AMLP has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 3.04% for NIKL.

NIKL is categorized as Energy Equities, while AMLP is MLPs. NIKL tracks Nasdaq Sprott Nickel Miners Index - Benchmark TR Gross, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Sprott and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for NIKL and 0.90% for AMLP.

AMLP currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIKL и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор