Сравнение NIHI с TSPY
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and TSPY (TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у TSPY с доходностью 7.51%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- 5.96%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 7.51% | 4.66% |
Correlation
The correlation between NIHI and TSPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. TSPY — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSPY
Сравнение NIHI c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | TSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и TSPY
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.02% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.68% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.47% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 12.35% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.94% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 15.94% | -1.05% |
Сравнение комиссий NIHI и TSPY
И NIHI, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и TSPY
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности TSPY в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% | 0.00% |
TSPY TappAlpha S&P 500 Growth & Daily Income ETF | 14.09% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and TSPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 14.09%, compared with 8.63% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and TappAlpha.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор