Сравнение NIHI с TLTW
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) are both Derivative Income funds. NIHI is actively managed, while TLTW is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for TLTW.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и TLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.94%.
NIHI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- 0.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.22% | 4.89% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.94% | 1.07% |
Correlation
The correlation between NIHI and TLTW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. TLTW — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTW
Сравнение NIHI c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и TLTW
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и TLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.61% | +7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.50% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -8.20% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и TLTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 7.66% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 11.35% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 11.35% | +3.99% |
Сравнение комиссий NIHI и TLTW
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и TLTW
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности TLTW в 11.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 7.73% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 11.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and TLTW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 7.73% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.35% for TLTW.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и TLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор