PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NIHI с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NIHI и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью 1.94%.


NIHI

1 день
0.75%
1 месяц
3.45%
С начала года
7.22%
6 месяцев
8.38%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
0.05%
1 месяц
2.89%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.24%
1 год
9.50%
3 года*
0.63%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и TLTW


Correlation

The correlation between NIHI and TLTW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NEOS MSCI EAFE High Income ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

NIHI vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NIHITLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

NIHI vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и TLTW

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NIHITLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-18.61%

+7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.50%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-8.20%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и TLTW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NIHITLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

7.66%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

11.35%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

11.35%

+3.99%

Сравнение комиссий NIHI и TLTW

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и TLTW

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что меньше доходности TLTW в 11.67%


ПозицияTTM2025202420232022
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
7.73%3.44%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


NIHI and TLTW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

TLTW has the higher dividend yield at 11.67%, compared with 7.73% for NIHI.

They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.35% for TLTW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор