PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIHI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с SPIN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.85%.

NIHI

1 день
-2.13%
1 месяц
-1.40%
С начала года
4.17%
6 месяцев
6.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-2.25%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.11%
1 год
16.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и SPIN

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		4.17%5.33%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		0.85%5.49%

Correlation

The correlation between NIHI and SPIN is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

0.72

Сравнение распределения секторов NIHI и SPIN

Секторы
NIHI
SPIN

Финансовые услуги

22.9%
11.5%

Промышленность

20.5%
8.0%

Технологии

10.2%
39.0%

Здравоохранение

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.7%

Сырьевые материалы

6.6%
2.2%

Потребительский защитный сектор

6.4%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.2%

Энергетика

4.0%
2.9%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Недвижимость

3.1%
1.6%

Финансовые услуги

NIHI
22.9%
SPIN
11.5%

Промышленность

NIHI
20.5%
SPIN
8.0%

Технологии

NIHI
10.2%
SPIN
39.0%

Здравоохранение

NIHI
9.8%
SPIN
8.3%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.2%
SPIN
8.7%

Сырьевые материалы

NIHI
6.6%
SPIN
2.2%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.4%
SPIN
3.8%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.5%
SPIN
12.2%

Энергетика

NIHI
4.0%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

NIHI
3.8%
SPIN
2.3%

Недвижимость

NIHI
3.1%
SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с QQQHNIHI с LVHI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

NIHI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NIHI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIHISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.85

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NIHI и SPIN

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-16.85%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.39%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-2.29%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.35%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и SPIN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.90%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

10.74%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

14.40%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

14.40%

+0.86%

Сравнение комиссий NIHI и SPIN

NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и SPIN

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%, что больше доходности SPIN в 5.76%

ПозицияTTM20252024
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		7.96%3.44%0.00%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.76%8.20%2.36%

Часто задаваемые вопросы

NIHI and SPIN have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.

NIHI has the higher dividend yield at 7.96%, compared with 5.76% for SPIN.

They also come from different issuers: Neos and State Street. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.25% for SPIN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор