PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NIHI с OVF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NIHI с OVF

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and OVF (Overlay Shares Foreign Equity ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while OVF is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Liquid Strategies. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for OVF.

Доходность

Сравнение доходности NIHI и OVF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у OVF с доходностью 11.78%.

NIHI

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
4.12%
С начала года
6.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVF

1 день
-0.98%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
6.78%
С начала года
11.78%
1 год
24.66%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NIHI и OVF

2026 (YTD)2025
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		6.79%4.89%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		11.78%4.85%

Correlation

The correlation between NIHI and OVF is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г.

0.93

Сравнение распределения секторов NIHI и OVF

Секторы
NIHI
OVF

Финансовые услуги

22.6%
21.7%

Промышленность

20.3%
16.8%

Технологии

11.3%
20.1%

Здравоохранение

9.6%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.0%

Сырьевые материалы

6.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.1%

Недвижимость

3.0%
2.5%

Финансовые услуги

NIHI
22.6%
OVF
21.7%

Промышленность

NIHI
20.3%
OVF
16.8%

Технологии

NIHI
11.3%
OVF
20.1%

Здравоохранение

NIHI
9.6%
OVF
8.2%

Потребительский циклический сектор

NIHI
8.3%
OVF
8.0%

Сырьевые материалы

NIHI
6.8%
OVF
6.2%

Потребительский защитный сектор

NIHI
6.3%
OVF
5.6%

Коммуникационные услуги

NIHI
4.7%
OVF
4.7%

Энергетика

NIHI
3.7%
OVF
3.2%

Коммунальные услуги

NIHI
3.6%
OVF
3.1%

Недвижимость

NIHI
3.0%
OVF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS MSCI EAFE High Income ETF

Overlay Shares Foreign Equity ETF

Часто сравнивают с NIHI:
NIHI с IDVONIHI с SPYINIHI с QQQINIHI с EFASNIHI с GIAXNIHI с LVHINIHI с QQQH
Часто сравнивают с OVF:
OVF с IDVOOVF с OVLOVF с DIVOOVF с OVSOVF с CILOVF с OVMOVF с OVT

Доходность на риск

NIHI vs. OVF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIHI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OVF
Ранг доходности на риск OVF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVF: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIHI c OVF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и Overlay Shares Foreign Equity ETF (OVF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NIHIOVFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.91

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.25

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.95

—

NIHI vs. OVF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NIHI и OVF

Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки OVF в -30.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и OVF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NIHIOVFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.88%

-30.07%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-3.54%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.34%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности NIHI и OVF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NIHIOVFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.09%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.89%

16.11%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

17.23%

-2.34%

Сравнение комиссий NIHI и OVF

NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии OVF в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIHI и OVF

Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности OVF в 9.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NIHI
NEOS MSCI EAFE High Income ETF		8.63%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVF
Overlay Shares Foreign Equity ETF		9.02%6.32%5.13%5.17%4.50%4.88%2.55%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, NIHI and OVF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for OVF.

OVF has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 8.63% for NIHI.

NIHI is categorized as Derivative Income, while OVF is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Neos and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.95% for OVF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NIHI и OVF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор