Сравнение NIHI с ISCMF
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NIHI is a Derivative Income fund actively managed by Neos, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. NIHI is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 5.71%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
NIHI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 5.71% | 4.89% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 11.40% |
Correlation
The correlation between NIHI and ISCMF is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение NIHI c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и ISCMF
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -25.42% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -5.26% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.29% | -13.35% | +11.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 17.84% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.29% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 14.29% | +0.98% |
Сравнение комиссий NIHI и ISCMF
NIHI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и ISCMF
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.72% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and ISCMF have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for NIHI.
NIHI has the higher dividend yield at 8.72%, compared with 0.00% for ISCMF.
NIHI is categorized as Derivative Income, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: Neos and iShares. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор