Сравнение NIHI с CHPY
NIHI (NEOS MSCI EAFE High Income ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NIHI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности NIHI и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NIHI показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 60.48%.
NIHI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.12%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -12.25%
- 6 месяцев
- 45.40%
- С начала года
- 60.48%
- 1 год
- 94.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NIHI и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 6.79% | 4.89% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 60.48% | 15.49% |
Correlation
The correlation between NIHI and CHPY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NIHI vs. CHPY — Ранг доходности на риск
NIHI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение NIHI c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NIHI | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NIHI и CHPY
Максимальная просадка NIHI за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки CHPY в -18.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIHI и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NIHI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -18.27% | +7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -18.27% | +16.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.53% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NIHI и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NIHI | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 35.80% | -20.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.89% | 37.86% | -22.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.89% | 37.86% | -22.97% |
Сравнение комиссий NIHI и CHPY
NIHI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIHI и CHPY
Дивидендная доходность NIHI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности CHPY в 36.48%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 36.48% | 28.19% |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | 8.63% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NIHI and CHPY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NIHI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NIHI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
CHPY has the higher dividend yield at 36.48%, compared with 8.63% for NIHI.
They also come from different issuers: Neos and YieldMax. Their fees differ too: 0.68% for NIHI and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для NIHI и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор