Сравнение NIE с VKSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и VKSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -6.89% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -6.61% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
VKSIX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -6.61%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и VKSIX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Доходность на риск
NIE vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
NIE
VKSIX
Сравнение NIE c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.46 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | -0.45 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | -1.22 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | -0.39 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.00 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между NIE и VKSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и VKSIX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности VKSIX в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и VKSIX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и VKSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -35.59% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -16.70% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -32.49% | +1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -17.65% | +11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.73% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 6.11% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и VKSIX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 5.23% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 5.13% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 11.82% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 19.42% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 19.14% | -1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 21.07% | -1.36% |