PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NIE с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NIE с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности NIE и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NIE и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		-3.19%12.15%28.64%26.71%-26.73%18.89%33.78%31.09%-5.69%23.68%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 13.00% против 10.40% соответственно.

NIE

1 день
1.16%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.16%
1 год
18.04%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.79%
10 лет*
13.00%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Equity & Convertible Income Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с NIE:
NIE с ACVNIE с BANXNIE с DNPNIE с SPYNIE с USGNIE с GIDHXNIE с ENHNX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий NIE и VIMCX

NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

NIE vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NIE
Ранг доходности на риск NIE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NIE c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NIEVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.01

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.17

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.07

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

0.20

+6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NIE vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NIE на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NIE и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NIEVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.01

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.71

-0.30

Корреляция

Корреляция между NIE и VIMCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NIE и VIMCX

Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NIE
Virtus Equity & Convertible Income Fund		10.69%10.14%8.11%9.56%21.81%10.86%5.37%6.71%8.20%7.19%8.25%8.46%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок NIE и VIMCX

Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NIEVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.90%

-33.92%

-23.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.25%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.04%

-28.42%

-2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.99%

-33.92%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-10.15%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-4.87%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.27%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NIE и VIMCX

Текущая волатильность для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) составляет 5.23%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что NIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NIEVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.95%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

11.72%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

19.88%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

18.05%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.64%

+1.07%