Сравнение NIE с JEPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и JEPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и JEPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -18.86% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | -0.51% | 7.82% | 12.43% | 9.68% | -3.81% | 19.36% | 6.02% | 16.44% | -9.93% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
JEPIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и JEPIX
NIE берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии JEPIX в 0.63%.
Доходность на риск
NIE vs. JEPIX — Ранг доходности на риск
NIE
JEPIX
Сравнение NIE c JEPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | JEPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.82 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.82 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.77 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.51 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между NIE и JEPIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и JEPIX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности JEPIX в 7.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
JEPIX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 7.55% | 8.12% | 7.20% | 8.42% | 12.24% | 6.15% | 11.59% | 3.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и JEPIX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и JEPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -32.63% | -25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.49% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -13.67% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.53% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.19% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.27% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и JEPIX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | JEPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.12% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 6.74% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 13.80% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 11.41% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 14.85% | +4.86% |