Сравнение NIE с CLPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX).
NIE - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г.. CLPAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности NIE и CLPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NIE и CLPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | -3.19% | 12.15% | 28.64% | 26.71% | -26.73% | 18.89% | 33.78% | 31.09% | -5.69% | 23.68% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | -6.01% | 12.32% | 11.42% | 35.92% | -30.54% | 13.11% | 5.25% | 19.41% | -3.65% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, NIE показывает доходность -3.19%, что значительно выше, чем у CLPAX с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции NIE превзошли акции CLPAX по среднегодовой доходности: 13.00% против 5.45% соответственно.
NIE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 18.04%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 13.00%
CLPAX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -6.01%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 5.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NIE и CLPAX
NIE берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии CLPAX в 1.74%.
Доходность на риск
NIE vs. CLPAX — Ранг доходности на риск
NIE
CLPAX
Сравнение NIE c CLPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) и Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NIE | CLPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.21 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 3.60 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NIE | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.38 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между NIE и CLPAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NIE и CLPAX
Дивидендная доходность NIE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности CLPAX в 9.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | 10.69% | 10.14% | 8.11% | 9.56% | 21.81% | 10.86% | 5.37% | 6.71% | 8.20% | 7.19% | 8.25% | 8.46% |
CLPAX Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund | 9.69% | 9.10% | 0.00% | 0.00% | 2.68% | 0.32% | 0.49% | 5.41% | 0.30% | 0.02% | 0.00% | 17.26% |
Просадки
Сравнение просадок NIE и CLPAX
Максимальная просадка NIE за все время составила -57.90%, что больше максимальной просадки CLPAX в -32.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NIE и CLPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NIE | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.90% | -32.47% | -25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -12.87% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.04% | -32.47% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.99% | -32.47% | -6.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -11.89% | +5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -8.16% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.32% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NIE и CLPAX
Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Catalyst Nasdaq-100 Hedged Equity Fund (CLPAX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NIE | CLPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 3.45% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 9.92% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 16.59% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.63% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 14.39% | +5.32% |